PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMM с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMM с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAMM (Strategas Macro Momentum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. SAMM is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past year, SAMM returned 29.75% vs 40.55% for MTUM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SAMM charges 0.66%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности SAMM и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMM показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

SAMM

1 день
0.27%
1 месяц
6.43%
С начала года
11.99%
6 месяцев
12.52%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMM и MTUM

2026 (YTD)20252024
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		11.99%12.01%10.47%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%13.01%

Correlation

The correlation between SAMM and MTUM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.81

The correlation between SAMM and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMM и MTUM

Секторы
SAMM
MTUM

Промышленность

27.1%
15.6%

Сырьевые материалы

15.0%
1.7%

Здравоохранение

14.2%
6.9%

Технологии

14.0%
44.4%

Энергетика

10.4%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
3.6%

Финансовые услуги

5.2%
10.4%

Коммунальные услуги

4.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.3%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

SAMM
27.1%
MTUM
15.6%

Сырьевые материалы

SAMM
15.0%
MTUM
1.7%

Здравоохранение

SAMM
14.2%
MTUM
6.9%

Технологии

SAMM
14.0%
MTUM
44.4%

Энергетика

SAMM
10.4%
MTUM
3.5%

Потребительский циклический сектор

SAMM
7.3%
MTUM
3.6%

Финансовые услуги

SAMM
5.2%
MTUM
10.4%

Коммунальные услуги

SAMM
4.0%
MTUM
1.6%

Коммуникационные услуги

SAMM
3.8%
MTUM
7.4%

Потребительский защитный сектор

SAMM
2.8%
MTUM
3.3%

Недвижимость

SAMM

-

MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Momentum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SAMM:
SAMM с RAAXSAMM с ONEOSAMM с PTFSAMM с SAGPSAMM с JMOMSAMM с PRNSAMM с ABHY
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

SAMM vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMM
Ранг доходности на риск SAMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMM c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMMMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.14

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.90

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.53

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

14.10

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMM vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMM на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMM и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMMMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.14

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.84

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SAMM и MTUM

Максимальная просадка SAMM за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMM и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMMMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-34.08%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-11.54%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.10%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-6.21%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.89%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMM и MTUM

Текущая волатильность для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) составляет 6.66%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что SAMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMMMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

7.67%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

16.51%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

19.08%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

20.60%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

21.03%

-2.21%

Сравнение комиссий SAMM и MTUM

SAMM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMM и MTUM

Дивидендная доходность SAMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		0.92%1.03%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAMM and MTUM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to SAMM (6.66%). In terms of maximum drawdown, SAMM dropped -24.09% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 40.55% vs 29.75% for SAMM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SAMM has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 40.55% return vs 29.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for SAMM.

SAMM has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.60% for MTUM.

They also come from different issuers: Strategas and iShares. Their fees differ too: 0.66% for SAMM and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMM и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор