PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAMM с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMM с IMOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAMM (Strategas Macro Momentum ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds. SAMM is actively managed, while IMOM is passively managed. Over the past year, SAMM returned 14.82% vs 28.88% for IMOM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAMM charges 0.66%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности SAMM и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMM показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 8.57%.

SAMM

1 день
-1.26%
1 месяц
-4.99%
6 месяцев
-0.60%
С начала года
2.83%
1 год
14.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMOM

1 день
-2.28%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
0.14%
С начала года
8.57%
1 год
28.88%
3 года*
20.45%
5 лет*
7.36%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMM и IMOM

2026 (YTD)20252024
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		2.83%12.01%8.32%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		8.57%47.20%-4.19%

Correlation

The correlation between SAMM and IMOM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2024 г.

0.65

The correlation between SAMM and IMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAMM и IMOM

Секторы
SAMM
IMOM

Промышленность

22.3%
31.2%

Технологии

19.7%
18.7%

Сырьевые материалы

14.3%
14.5%

Здравоохранение

9.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
1.7%

Финансовые услуги

8.9%
4.2%

Энергетика

8.7%
10.3%

Коммунальные услуги

3.3%
10.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
6.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Недвижимость

-

4.2%

Промышленность

SAMM
22.3%
IMOM
31.2%

Технологии

SAMM
19.7%
IMOM
18.7%

Сырьевые материалы

SAMM
14.3%
IMOM
14.5%

Здравоохранение

SAMM
9.9%
IMOM
3.3%

Потребительский циклический сектор

SAMM
9.7%
IMOM
1.7%

Финансовые услуги

SAMM
8.9%
IMOM
4.2%

Энергетика

SAMM
8.7%
IMOM
10.3%

Коммунальные услуги

SAMM
3.3%
IMOM
10.7%

Коммуникационные услуги

SAMM
3.2%
IMOM
6.3%

Потребительский защитный сектор

SAMM
2.8%
IMOM

-

Недвижимость

SAMM

-

IMOM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Macro Momentum ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с SAMM:
SAMM с ONEOSAMM с SAGPSAMM с SPMOSAMM с RAAXSAMM с PXISAMM с PTFSAMM с JMOM
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с SPYIMOM с VOOIMOM с OSEAIMOM с QMOM

Доходность на риск

SAMM vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMM
Ранг доходности на риск SAMM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMM c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAMMIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.37

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.92

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.86

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

6.64

-1.81

SAMM vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMM на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IMOM равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMM и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAMM и IMOM

Максимальная просадка SAMM за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMM и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMMIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-45.74%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-15.61%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-10.28%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-14.09%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.36%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMM и IMOM

Текущая волатильность для Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) составляет 6.24%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что SAMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMMIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.75%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

18.76%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

21.18%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

20.17%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

20.23%

-0.84%

Сравнение комиссий SAMM и IMOM

SAMM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMM и IMOM

Дивидендная доходность SAMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности IMOM в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.33%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		1.00%1.03%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAMM and IMOM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.75%) compared to SAMM (6.24%). In terms of maximum drawdown, SAMM dropped -24.09% vs IMOM's -45.74%.

On 1-year performance, IMOM leads with 28.88% vs 14.82% for SAMM. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, SAMM has been the lower-risk option at 6.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMOM has performed better with a 28.88% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.66% for SAMM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.00% for SAMM.

They also come from different issuers: Strategas and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.66% for SAMM and 0.38% for IMOM.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMM и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор