Сравнение SAMIX с SLCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX).
SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMIX и SLCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMIX и SLCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -4.90% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -7.54% |
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | -16.54% | 22.74% | 40.67% | 38.79% | -28.77% | 32.60% | 28.67% | 51.18% | -0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMIX показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у SLCGX с доходностью -16.54%.
SAMIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
SLCGX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -16.54%
- 6 месяцев
- -14.88%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 17.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMIX и SLCGX
SAMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SLCGX в 1.34%.
Доходность на риск
SAMIX vs. SLCGX — Ранг доходности на риск
SAMIX
SLCGX
Сравнение SAMIX c SLCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMIX | SLCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.53 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 1.83 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMIX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SAMIX и SLCGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMIX и SLCGX
Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности SLCGX в 16.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.79% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 16.57% | 13.83% | 23.77% | 7.53% | 7.55% | 23.16% | 8.91% | 31.50% | 25.22% | 5.81% | 23.83% | 10.21% |
Просадки
Сравнение просадок SAMIX и SLCGX
Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки SLCGX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и SLCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMIX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -71.04% | +44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -18.18% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -31.13% | +15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -18.18% | +10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -23.00% | +19.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 5.29% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMIX и SLCGX
Текущая волатильность для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) составляет 3.65%, в то время как у Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMIX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.31% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 12.91% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 23.11% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 21.60% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 21.94% | -9.25% |