Сравнение SAMIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -4.90% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -7.54% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.76% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMIX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.76%.
SAMIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMIX и QBDSX
SAMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
SAMIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
SAMIX
QBDSX
Сравнение SAMIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.63 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.93 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 3.64 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.21 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SAMIX и QBDSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMIX и QBDSX
Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности QBDSX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.79% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.51% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок SAMIX и QBDSX
Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -18.38% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -3.09% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -7.40% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -8.75% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -6.83% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.79% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMIX и QBDSX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 1.31% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 2.79% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 3.76% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 4.32% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 5.25% | +7.44% |