Сравнение SAMIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
SAMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -4.90% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -7.54% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMIX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.
SAMIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMIX и BERIX
SAMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
SAMIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
SAMIX
BERIX
Сравнение SAMIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.54 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.26 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 4.62 | -3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 17.20 | -12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.54 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.07 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SAMIX и BERIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMIX и BERIX
Дивидендная доходность SAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.79% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SAMIX и BERIX
Максимальная просадка SAMIX за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -20.34% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -2.95% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -15.73% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -1.25% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -2.60% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.79% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMIX и BERIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 1.47% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 4.28% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 5.38% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 5.94% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 6.00% | +6.69% |