Сравнение SAMFX с SMTRX
SAMFX (Virtus Seix Total Return Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SAMFX charges 0.46%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности SAMFX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAMFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.36%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAMFX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | 0.41% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
Correlation
The correlation between SAMFX and SMTRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMFX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
SAMFX
SMTRX
Сравнение SAMFX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMFX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMFX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 5.86 | -5.29 |
Просадки
Сравнение просадок SAMFX и SMTRX
Максимальная просадка SAMFX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMFX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMFX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -0.10% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | 0.00% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -0.03% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMFX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMFX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 1.90% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 1.90% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 1.90% | +2.99% |
Сравнение комиссий SAMFX и SMTRX
SAMFX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMFX и SMTRX
Дивидендная доходность SAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | 4.21% | 4.25% | 3.57% | 3.16% | 3.33% | 1.09% | 1.99% | 1.95% | 2.09% | 2.36% | 3.59% | 2.12% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAMFX and SMTRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAMFX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор