Сравнение SAMFX с PSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).
SAMFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMFX и PSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMFX и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | -0.55% | 6.87% | 0.43% | 4.35% | -13.57% | -1.44% | 10.24% | 7.12% | -0.32% | 2.68% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -16.13% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMFX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -16.13%. За последние 10 лет акции SAMFX уступали акциям PSTAX по среднегодовой доходности: 1.41% против 10.94% соответственно.
SAMFX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 1.41%
PSTAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMFX и PSTAX
SAMFX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.
Доходность на риск
SAMFX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
SAMFX
PSTAX
Сравнение SAMFX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMFX | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.20 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -0.15 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.33 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | -1.21 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMFX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.20 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.31 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SAMFX и PSTAX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMFX и PSTAX
Дивидендная доходность SAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности PSTAX в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | 3.85% | 4.25% | 3.57% | 3.16% | 3.33% | 1.09% | 1.99% | 1.95% | 2.09% | 2.36% | 3.59% | 2.12% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 9.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок SAMFX и PSTAX
Максимальная просадка SAMFX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMFX и PSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMFX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -76.37% | +57.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -19.58% | +16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -44.54% | +26.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -44.54% | +25.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -24.83% | +19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -32.02% | +28.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 5.39% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMFX и PSTAX
Текущая волатильность для Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) составляет 1.60%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что SAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMFX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 6.17% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 11.99% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 21.28% | -16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 25.09% | -19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 23.53% | -18.66% |