Сравнение SAMFX с BRLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN).
SAMFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. BRLN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMFX и BRLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMFX и BRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | -0.34% | 6.87% | 0.43% | 4.35% | 1.05% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | -0.55% | 5.38% | 7.49% | 13.42% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMFX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью -0.55%.
SAMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 1.43%
BRLN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMFX и BRLN
SAMFX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.
Доходность на риск
SAMFX vs. BRLN — Ранг доходности на риск
SAMFX
BRLN
Сравнение SAMFX c BRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMFX | BRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.68 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 6.77 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMFX | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.12 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между SAMFX и BRLN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMFX и BRLN
Дивидендная доходность SAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности BRLN в 6.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | 3.84% | 4.25% | 3.57% | 3.16% | 3.33% | 1.09% | 1.99% | 1.95% | 2.09% | 2.36% | 3.59% | 2.12% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.60% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAMFX и BRLN
Максимальная просадка SAMFX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMFX и BRLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMFX | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -3.85% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.89% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -0.86% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.32% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.67% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMFX и BRLN
Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что SAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMFX | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.30% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.25% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 3.94% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 3.78% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 3.78% | +1.09% |