PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMFX с TGRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMFX с TGRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX).

SAMFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SAMFX и TGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAMFX и TGRNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAMFX
Virtus Seix Total Return Bond Fund		-0.34%6.87%0.43%4.35%-13.57%-1.44%10.24%7.12%2.41%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		-0.50%6.76%3.08%5.73%-13.43%-0.60%8.57%9.15%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, SAMFX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у TGRNX с доходностью -0.50%.

SAMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.45%
3 года*
2.59%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
1.43%

TGRNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.91%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Total Return Bond Fund

TIAA-CREF Green Bond Fund

Часто сравнивают с SAMFX:
SAMFX с BRLNSAMFX с VGSBXSAMFX с STCIXSAMFX с PSTAXSAMFX с AIOSAMFX с VIMCXSAMFX с AMFIX
Часто сравнивают с TGRNX:
TGRNX с HOBIXTGRNX с JCPUXTGRNX с PTSAXTGRNX с AMFIXTGRNX с GUGAXTGRNX с ANBAXTGRNX с BCPIX

Сравнение комиссий SAMFX и TGRNX

SAMFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TGRNX в 0.45%.

SAMFX
Virtus Seix Total Return Bond Fund
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund

Доходность на риск

SAMFX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMFX
Ранг доходности на риск SAMFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMFX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMFXTGRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.25

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.83

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.02

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

7.18

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMFX vs. TGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMFX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRNX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMFX и TGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMFXTGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.25

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между SAMFX и TGRNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMFX и TGRNX

Дивидендная доходность SAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности TGRNX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMFX
Virtus Seix Total Return Bond Fund		3.84%4.25%3.57%3.16%3.33%1.09%1.99%1.95%2.09%2.36%3.59%2.12%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		3.97%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAMFX и TGRNX

Максимальная просадка SAMFX за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMFX и TGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAMFXTGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-17.85%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.47%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-17.85%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-1.94%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-5.32%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.69%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMFX и TGRNX

Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что SAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAMFXTGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.13%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.06%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.36%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

4.82%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

4.84%

+0.03%