- ISIN
- US92837F8703
- CUSIP
- 92837F870
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 30 дек. 1997 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAMFX
Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции SAMFX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAMFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $973.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) показал доход в -0.09% с начала года и 4.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAMFX составила 1.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Virtus Seix Total Return Bond Fund
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 1.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SAMFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SAMFX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 31 дек. 2003 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.47% | -1.75% | 0.14% | 0.30% | -0.54% | -0.09% | ||||||
| 2025 | 0.49% | 2.19% | -0.07% | 0.37% | -0.79% | 1.54% | -0.28% | 1.24% | 0.97% | 0.69% | 0.53% | -0.17% | 6.87% |
| 2024 | -0.21% | -1.28% | 0.43% | -2.41% | 1.73% | 0.54% | 2.20% | 1.32% | 1.26% | -2.46% | 1.11% | -1.66% | 0.43% |
| 2023 | 3.21% | -2.25% | 2.45% | 0.37% | -0.96% | -0.42% | -0.25% | -0.95% | -2.58% | -1.57% | 4.13% | 3.37% | 4.35% |
| 2022 | -1.97% | -1.10% | -2.74% | -3.37% | 0.34% | -1.70% | 1.98% | -2.30% | -4.57% | -1.54% | 3.51% | -0.76% | -13.57% |
| 2021 | -0.87% | -1.40% | -1.33% | 0.72% | 0.26% | 0.99% | 1.17% | -0.25% | -0.79% | 0.09% | 0.35% | -0.36% | -1.44% |
Метрики бенчмарка
Virtus Seix Total Return Bond Fund has an annualized alpha of 2.92%, beta of -0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1998.
- This fund captured 6.89% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.05%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.92%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 6.89%
- Участие в снижении
- -3.05%
Комиссия
Комиссия SAMFX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAMFX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.46 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 10.92 | -6.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Seix Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.40 | $0.33 | $0.30 | $0.31 | $0.12 | $0.23 | $0.21 | $0.21 | $0.25 | $0.37 | $0.22 |
Дивидендный доход | 4.23% | 4.25% | 3.57% | 3.16% | 3.33% | 1.09% | 1.99% | 1.95% | 2.09% | 2.36% | 3.59% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Seix Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.11 | $0.02 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Seix Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 18.72%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Virtus Seix Total Return Bond Fund составляет 5.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.72%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -11.26%май 2000 г. | 1y 7mo | 2y 12mo | 4y 7moокт. 1998 г. - май 2003 г. |
Откат 2004 года2004 | -7.30%июнь 2004 г. | 12mo 4d | 2y 2mo | 3y 2moиюнь 2003 г. - сент. 2006 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.11%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 11d | 1y 11dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -5.05%март 2020 г. | 9d | 21d | 1moмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Показатели просадок
| SAMFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -56.78% | +38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -9.10% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.48% | -18.90% | +12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -25.43% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -33.92% | +15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -3.21% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -10.71% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.04% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAMFX
Добавьте Virtus Seix Total Return Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAMFX