PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92837F8703

CUSIP

92837F870

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

30 дек. 1997 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SAMFX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Total Return Bond Fund

Популярные сравнения:
SAMFX с BRLN
Популярные сравнения:
SAMFX с BRLN

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) показал доход в 1.79% с начала года и 4.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAMFX составила 1.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SAMFX

С начала года

1.79%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

0.10%

1 год

4.43%

3 года

0.61%

5 лет

-1.09%

10 лет

1.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.49%2.19%-0.07%0.37%-1.17%1.79%
2024-0.21%-1.28%0.80%-2.41%1.73%0.54%2.55%1.32%1.26%-2.46%1.10%-1.66%1.14%
20233.21%-2.25%2.46%0.37%-0.96%-0.42%-0.25%-0.66%-2.58%-1.58%4.13%3.37%4.66%
2022-1.97%-1.10%-2.74%-3.36%0.34%-1.53%2.03%-2.52%-4.39%-1.73%3.51%-0.76%-13.57%
2021-0.80%-1.32%-1.33%0.72%0.26%0.99%1.17%-0.25%-0.79%0.09%0.36%-0.27%-1.22%
20202.11%1.59%1.67%1.74%0.66%0.66%1.78%-0.93%-0.26%-0.35%1.65%0.34%11.12%
20190.69%-0.01%1.77%-0.10%2.32%0.64%0.28%2.63%-0.70%0.04%-0.15%-0.45%7.13%
2018-1.28%-0.91%0.57%-0.91%0.86%-0.02%-0.32%0.58%-0.93%-0.41%0.40%2.09%-0.31%
20170.09%0.95%0.06%0.80%0.53%-0.04%0.06%0.74%-0.44%-0.22%-0.13%0.26%2.69%
20161.23%0.46%0.95%0.92%0.18%1.63%0.64%-0.00%-0.21%-0.44%-2.45%0.23%3.11%
20152.35%-1.02%0.26%-0.49%-0.12%-1.16%0.64%-0.22%0.65%0.07%-0.03%-0.67%0.20%
20141.59%0.80%0.04%0.81%1.46%0.01%-0.18%1.23%-1.03%0.95%0.66%-0.09%6.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAMFX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SAMFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Seix Total Return Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.97
  • За 5 лет: -0.19
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Seix Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.39$0.33$0.31$0.15$0.32$0.21$0.21$0.25$0.38$0.22$0.26

Дивидендный доход

3.95%4.27%3.45%3.33%1.32%2.78%1.97%2.10%2.37%3.61%2.13%2.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Seix Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.03$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.12$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.31
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.15
2020$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18$0.32
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.21
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2017$0.02$0.02$0.05$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.18$0.38
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Seix Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 18.02%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Virtus Seix Total Return Bond Fund составляет 8.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.02%4 янв. 2021 г.45624 окт. 2022 г.———
-11.26%6 окт. 1998 г.4128 мая 2000 г.7441 мая 2003 г.1156
-5.05%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.159 апр. 2020 г.23
-5%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1687 мая 2014 г.255
-4.87%16 июн. 2003 г.4113 авг. 2003 г.27720 сент. 2004 г.318
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...