Сравнение SAMFX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
SAMFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SAMFX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAMFX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | -0.55% | 6.87% | 0.43% | 4.35% | -13.57% | -1.44% | 10.24% | 7.12% | -0.32% | 2.68% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.21% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SAMFX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции SAMFX уступали акциям VGSBX по среднегодовой доходности: 1.41% против 2.87% соответственно.
SAMFX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 1.41%
VGSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAMFX и VGSBX
SAMFX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
SAMFX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
SAMFX
VGSBX
Сравнение SAMFX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAMFX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.73 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.12 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 6.58 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAMFX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.02 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SAMFX и VGSBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMFX и VGSBX
Дивидендная доходность SAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMFX Virtus Seix Total Return Bond Fund | 3.85% | 4.25% | 3.57% | 3.16% | 3.33% | 1.09% | 1.99% | 1.95% | 2.09% | 2.36% | 3.59% | 2.12% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAMFX и VGSBX
Максимальная просадка SAMFX за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMFX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAMFX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -18.20% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.73% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -18.20% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -18.20% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -0.74% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.50% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.88% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMFX и VGSBX
Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что SAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAMFX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.72% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.02% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.91% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 7.86% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 6.20% | -1.33% |