Сравнение SAH с R
SAH (Sonic Automotive, Inc.) and R (Ryder System, Inc.) are both stocks. SAH operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while R operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, SAH returned 19.73%/yr vs 20.28%/yr for R. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAH и R
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAH показывает доходность 35.20%, что значительно ниже, чем у R с доходностью 41.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAH имеют среднегодовую доходность 19.73%, а акции R немного впереди с 20.28%.
SAH
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 35.20%
- 6 месяцев
- 30.01%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 19.73%
R
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 41.14%
- 6 месяцев
- 36.59%
- 1 год
- 75.11%
- 3 года*
- 50.95%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- 20.28%
Сравнение доходности по годам SAH и R
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAH Sonic Automotive, Inc. | 35.20% | -0.27% | 15.18% | 16.72% | 1.93% | 29.41% | 26.06% | 129.24% | -24.45% | -18.62% |
R Ryder System, Inc. | 41.14% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
Correlation
The correlation between SAH and R is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1997 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
SAH:
$2.81B
R:
$10.61B
SAH:
$3.17
R:
$12.04
SAH:
26.13
R:
22.25
SAH:
3.61
R:
1.52
SAH:
0.19
R:
0.87
SAH:
2.87
R:
3.71
SAH:
$15.19B
R:
$12.66B
SAH:
$2.25B
R:
$3.29B
SAH:
$517.70M
R:
$2.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAH vs. R — Ранг доходности на риск
SAH
R
Сравнение SAH c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonic Automotive, Inc. (SAH) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAH | R | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 4.31 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 11.77 | -11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAH и R
Максимальная просадка SAH за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAH и R.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAH | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.17% | -74.02% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.64% | -17.52% | -16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.64% | -23.86% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -29.97% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -72.26% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -4.43% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.03% | -22.49% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 6.40% | +14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAH и R
Sonic Automotive, Inc. (SAH) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Ryder System, Inc. (R) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что SAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAH | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 7.71% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 25.22% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.07% | 33.78% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.05% | 33.03% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.54% | 36.59% | +10.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAH и R
Дивидендная доходность SAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности R в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 1.36% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
SAH Sonic Automotive, Inc. | 1.87% | 2.36% | 1.97% | 2.06% | 2.09% | 0.93% | 1.04% | 1.29% | 1.74% | 1.08% | 0.87% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAH и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonic Automotive, Inc. и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAH и R
SAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 560.10M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
SAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.10M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
SAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.80M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
SAH and R have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAH has higher volatility (11.52%) compared to R (7.71%). In terms of maximum drawdown, SAH dropped -97.17% vs R's -74.02%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAH и R
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор