Сравнение SAH с R
SAH (Sonic Automotive, Inc.) and R (Ryder System, Inc.) are both stocks. SAH operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while R operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, SAH returned 20.53%/yr vs 18.43%/yr for R. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAH и R
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAH показывает доходность 67.91%, что значительно выше, чем у R с доходностью 43.85%. За последние 10 лет акции SAH превзошли акции R по среднегодовой доходности: 20.53% против 18.43% соответственно.
SAH
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 22.80%
- 6 месяцев
- 61.39%
- С начала года
- 67.91%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 20.53%
R
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 41.72%
- С начала года
- 43.85%
- 1 год
- 62.22%
- 3 года*
- 48.67%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам SAH и R
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAH Sonic Automotive, Inc. | 67.91% | -0.27% | 15.18% | 16.72% | 1.93% | 29.41% | 26.06% | 129.24% | -24.45% | -18.62% |
R Ryder System, Inc. | 43.85% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
Correlation
The correlation between SAH and R is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1997 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
SAH:
$3.49B
R:
$10.56B
SAH:
$3.16
R:
$12.17
SAH:
32.54
R:
22.43
SAH:
4.50
R:
1.53
SAH:
0.23
R:
0.88
SAH:
3.56
R:
3.78
SAH:
$15.19B
R:
$12.66B
SAH:
$2.25B
R:
$3.29B
SAH:
$517.70M
R:
$2.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAH vs. R — Ранг доходности на риск
SAH
R
Сравнение SAH c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonic Automotive, Inc. (SAH) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAH | R | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.57 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 9.59 | -8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAH и R
Максимальная просадка SAH за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAH и R.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAH | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.17% | -74.02% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.35% | -17.52% | -12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.64% | -23.86% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -29.97% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -72.26% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.60% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.97% | -22.47% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.51% | 6.51% | +12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAH и R
Sonic Automotive, Inc. (SAH) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Ryder System, Inc. (R) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что SAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAH | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 7.51% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.01% | 25.20% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.54% | 33.41% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 32.98% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.58% | 36.51% | +11.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAH и R
Дивидендная доходность SAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности R в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 1.33% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
SAH Sonic Automotive, Inc. | 1.51% | 2.36% | 1.97% | 2.06% | 2.09% | 0.93% | 1.04% | 1.29% | 1.74% | 1.08% | 0.87% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAH и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonic Automotive, Inc. и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAH и R
SAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 560.10M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
SAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.10M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
SAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.80M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
SAH and R have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAH has higher volatility (15.23%) compared to R (7.51%). In terms of maximum drawdown, SAH dropped -97.17% vs R's -74.02%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAH и R
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор