Сравнение SAH с MKL
SAH (Sonic Automotive, Inc.) and MKL (Markel Corporation) are both stocks. SAH operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, SAH returned 19.21%/yr vs 6.32%/yr for MKL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAH и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAH показывает доходность 35.49%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -17.31%. За последние 10 лет акции SAH превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 19.21% против 6.32% соответственно.
SAH
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- 35.49%
- 6 месяцев
- 31.25%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 19.21%
MKL
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -17.31%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- -9.20%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам SAH и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAH Sonic Automotive, Inc. | 35.49% | -0.27% | 15.18% | 16.72% | 1.93% | 29.41% | 26.06% | 129.24% | -24.45% | -18.62% |
MKL Markel Corporation | -17.31% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between SAH and MKL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SAH:
$3.17
MKL:
$176.96
SAH:
26.31
MKL:
10.05
SAH:
3.64
MKL:
0.18
SAH:
0.19
MKL:
1.00
SAH:
$15.19B
MKL:
$16.57B
SAH:
$2.25B
MKL:
$7.80B
SAH:
$517.70M
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAH vs. MKL — Ранг доходности на риск
SAH
MKL
Сравнение SAH c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonic Automotive, Inc. (SAH) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAH | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.46 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -1.16 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAH | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.49 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.25 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.46 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SAH и MKL
Максимальная просадка SAH за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAH и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAH | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.17% | -61.32% | -35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.64% | -20.10% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.64% | -20.10% | -13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -28.87% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -44.66% | -26.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -18.90% | +14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.10% | -11.39% | -22.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 7.97% | +13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAH и MKL
Sonic Automotive, Inc. (SAH) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что SAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAH | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 3.91% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 13.04% | +12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.52% | 18.78% | +20.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.92% | 22.41% | +19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.53% | 25.27% | +22.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAH и MKL
Дивидендная доходность SAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAH Sonic Automotive, Inc. | 1.79% | 2.36% | 1.97% | 2.06% | 2.09% | 0.93% | 1.04% | 1.29% | 1.74% | 1.08% | 0.87% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAH и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonic Automotive, Inc. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAH и MKL
SAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 560.10M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.10M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
SAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.80M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
SAH and MKL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAH has higher volatility (11.80%) compared to MKL (3.91%). In terms of maximum drawdown, SAH dropped -97.17% vs MKL's -61.32%.
SAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAH и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор