Сравнение SAH с UHS
SAH (Sonic Automotive, Inc.) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. SAH operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, SAH returned 20.53%/yr vs 1.67%/yr for UHS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAH и UHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAH показывает доходность 67.91%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -29.41%. За последние 10 лет акции SAH превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 20.53% против 1.67% соответственно.
SAH
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 22.80%
- 6 месяцев
- 61.39%
- С начала года
- 67.91%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 20.53%
UHS
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -29.41%
- 1 год
- -9.44%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение доходности по годам SAH и UHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAH Sonic Automotive, Inc. | 67.91% | -0.27% | 15.18% | 16.72% | 1.93% | 29.41% | 26.06% | 129.24% | -24.45% | -18.62% |
UHS Universal Health Services, Inc. | -29.41% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
Correlation
The correlation between SAH and UHS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1997 г. | 0.28 |
The correlation between SAH and UHS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAH:
$3.49B
UHS:
$9.61B
SAH:
$3.16
UHS:
$35.24
SAH:
32.54
UHS:
4.36
SAH:
4.50
UHS:
0.19
SAH:
0.23
UHS:
0.37
SAH:
$15.19B
UHS:
$17.76B
SAH:
$2.25B
UHS:
$12.01B
SAH:
$517.70M
UHS:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAH vs. UHS — Ранг доходности на риск
SAH
UHS
Сравнение SAH c UHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonic Automotive, Inc. (SAH) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAH | UHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.23 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -0.46 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAH и UHS
Максимальная просадка SAH за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAH и UHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAH | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.17% | -60.27% | -36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.35% | -42.00% | +11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.64% | -42.00% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -44.90% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -56.30% | -14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.92% | +36.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.97% | -14.88% | -19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.51% | 20.45% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAH и UHS
Sonic Automotive, Inc. (SAH) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что SAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAH | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 11.28% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.01% | 26.42% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.54% | 32.57% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 32.03% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.58% | 34.47% | +13.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAH и UHS
Дивидендная доходность SAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности UHS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAH Sonic Automotive, Inc. | 1.51% | 2.36% | 1.97% | 2.06% | 2.09% | 0.93% | 1.04% | 1.29% | 1.74% | 1.08% | 0.87% | 0.49% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.52% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAH и UHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonic Automotive, Inc. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAH и UHS
SAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 560.10M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.10M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
SAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.80M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
SAH and UHS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAH has higher volatility (15.23%) compared to UHS (11.28%). In terms of maximum drawdown, SAH dropped -97.17% vs UHS's -60.27%.
SAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAH и UHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор