Сравнение SAH с GPI
SAH (Sonic Automotive, Inc.) and GPI (Group 1 Automotive, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SAH returned 20.53%/yr vs 20.23%/yr for GPI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SAH и GPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAH показывает доходность 67.91%, что значительно выше, чем у GPI с доходностью -15.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAH имеют среднегодовую доходность 20.53%, а акции GPI немного отстают с 20.23%.
SAH
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 22.80%
- 6 месяцев
- 61.39%
- С начала года
- 67.91%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 20.53%
GPI
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -16.20%
- С начала года
- -15.39%
- 1 год
- -24.97%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 20.23%
Сравнение доходности по годам SAH и GPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAH Sonic Automotive, Inc. | 67.91% | -0.27% | 15.18% | 16.72% | 1.93% | 29.41% | 26.06% | 129.24% | -24.45% | -18.62% |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -15.39% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
Correlation
The correlation between SAH and GPI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1997 г. | 0.58 |
The correlation between SAH and GPI shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAH:
$3.49B
GPI:
$3.95B
SAH:
$3.16
GPI:
$26.56
SAH:
32.54
GPI:
12.49
SAH:
4.50
GPI:
32.18
SAH:
0.23
GPI:
0.18
SAH:
3.56
GPI:
1.39
SAH:
$15.19B
GPI:
$22.47B
SAH:
$2.25B
GPI:
$3.49B
SAH:
$517.70M
GPI:
$817.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAH vs. GPI — Ранг доходности на риск
SAH
GPI
Сравнение SAH c GPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonic Automotive, Inc. (SAH) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAH | GPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.61 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -1.01 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAH и GPI
Максимальная просадка SAH за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки GPI в -90.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAH и GPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAH | GPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.17% | -90.68% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.35% | -41.03% | +10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.64% | -41.03% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -41.03% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -70.25% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.76% | +31.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.97% | -27.21% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.51% | 24.68% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAH и GPI
Sonic Automotive, Inc. (SAH) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Group 1 Automotive, Inc. (GPI) с волатильностью 13.25%. Это указывает на то, что SAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAH | GPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 13.25% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.01% | 25.82% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.54% | 33.72% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 37.04% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.58% | 44.54% | +3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAH и GPI
Дивидендная доходность SAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности GPI в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.63% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
SAH Sonic Automotive, Inc. | 1.51% | 2.36% | 1.97% | 2.06% | 2.09% | 0.93% | 1.04% | 1.29% | 1.74% | 1.08% | 0.87% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAH и GPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonic Automotive, Inc. и Group 1 Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAH и GPI
SAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 560.10M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 877.90M при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
SAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.10M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.60M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
SAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.80M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.20M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
SAH and GPI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAH has higher volatility (15.23%) compared to GPI (13.25%). In terms of maximum drawdown, SAH dropped -97.17% vs GPI's -90.68%.
SAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAH и GPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор