Сравнение SAH с GPI
SAH (Sonic Automotive, Inc.) and GPI (Group 1 Automotive, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SAH returned 19.21%/yr vs 18.77%/yr for GPI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SAH и GPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAH показывает доходность 35.49%, что значительно выше, чем у GPI с доходностью -21.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAH имеют среднегодовую доходность 19.21%, а акции GPI немного отстают с 18.77%.
SAH
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- 35.49%
- 6 месяцев
- 31.25%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 19.21%
GPI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -21.99%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -28.40%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 18.77%
Сравнение доходности по годам SAH и GPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAH Sonic Automotive, Inc. | 35.49% | -0.27% | 15.18% | 16.72% | 1.93% | 29.41% | 26.06% | 129.24% | -24.45% | -18.62% |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -21.99% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
Correlation
The correlation between SAH and GPI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.58 |
The correlation between SAH and GPI shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAH:
$2.83B
GPI:
$3.64B
SAH:
$3.17
GPI:
$26.29
SAH:
26.31
GPI:
11.63
SAH:
3.64
GPI:
29.97
SAH:
0.19
GPI:
0.17
SAH:
2.89
GPI:
1.28
SAH:
$15.19B
GPI:
$22.47B
SAH:
$2.25B
GPI:
$3.49B
SAH:
$517.70M
GPI:
$817.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAH vs. GPI — Ранг доходности на риск
SAH
GPI
Сравнение SAH c GPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonic Automotive, Inc. (SAH) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAH | GPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.73 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -1.31 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAH | GPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.87 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SAH и GPI
Максимальная просадка SAH за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки GPI в -90.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAH и GPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAH | GPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.17% | -90.68% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.64% | -38.91% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.64% | -38.91% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -38.91% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -70.25% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -37.08% | +32.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.10% | -27.18% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 21.64% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAH и GPI
Sonic Automotive, Inc. (SAH) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеют волатильность 11.80% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAH | GPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 12.00% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 22.70% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.52% | 32.91% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.92% | 37.34% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.53% | 44.60% | +2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAH и GPI
Дивидендная доходность SAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности GPI в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.69% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
SAH Sonic Automotive, Inc. | 1.79% | 2.36% | 1.97% | 2.06% | 2.09% | 0.93% | 1.04% | 1.29% | 1.74% | 1.08% | 0.87% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAH и GPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonic Automotive, Inc. и Group 1 Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAH и GPI
SAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 560.10M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 877.90M при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
SAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.10M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.60M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
SAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.80M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.20M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
SAH and GPI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPI has higher volatility (12.00%) compared to SAH (11.80%). In terms of maximum drawdown, SAH dropped -97.17% vs GPI's -90.68%.
SAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAH и GPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор