PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGWX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGWX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGWX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGWX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		-2.26%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, SAGWX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAGWX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции RYOTX немного впереди с 11.46%.

SAGWX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.17%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.93%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Company Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с WESCXSAGWX с SENCXSAGWX с AZBIXSAGWX с PRCGX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий SAGWX и RYOTX

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
SAGWX
Touchstone Small Company Fund

Доходность на риск

SAGWX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGWX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGWXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.73

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.37

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

3.26

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

11.42

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGWX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGWXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.73

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между SAGWX и RYOTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGWX и RYOTX

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.95%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок SAGWX и RYOTX

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGWXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-56.86%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-13.59%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-35.84%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-44.87%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-7.15%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-9.47%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.88%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGWX и RYOTX

Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 5.09%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGWXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

9.07%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

17.62%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

26.53%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

23.39%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

23.03%

-0.39%