PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAGWX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGWX с DFISX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAGWX (Touchstone Small Company Fund) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both mutual funds - SAGWX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, SAGWX returned 12.07%/yr vs 8.51%/yr for DFISX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAGWX charges 1.17%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.

Доходность

Сравнение доходности SAGWX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGWX показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции SAGWX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 12.07% против 8.51% соответственно.

SAGWX

1 день
0.85%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
8.56%
С начала года
14.52%
1 год
24.86%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.07%

DFISX

1 день
0.89%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
4.36%
С начала года
8.07%
1 год
19.93%
3 года*
16.57%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGWX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		14.52%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		8.07%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Correlation

The correlation between SAGWX and DFISX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1996 г.

0.56

The correlation between SAGWX and DFISX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Company Fund

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с AZBIXSAGWX с SENCXSAGWX с WESCXSAGWX с SEBLX
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с DFISDFISX с VTMGXDFISX с FNDCDFISX с VTIAXDFISX с DFIVXDFISX с AVDV

Доходность на риск

SAGWX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGWX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAGWXDFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.43

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.06

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.72

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

5.93

+2.99

SAGWX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFISX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAGWX и DFISX

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и DFISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGWXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-60.66%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-11.96%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-13.68%

-9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-35.06%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-43.00%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.73%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-11.61%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.45%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGWX и DFISX

Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 3.93% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGWXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.91%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

11.96%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

14.34%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

15.97%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

15.94%

+6.63%

Сравнение комиссий SAGWX и DFISX

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGWX и DFISX

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности DFISX в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.93%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.08%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%

Часто задаваемые вопросы

SAGWX and DFISX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAGWX has higher volatility (3.93%) compared to DFISX (3.91%). In terms of maximum drawdown, SAGWX dropped -51.87% vs DFISX's -60.66%.

SAGWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGWX и DFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор