Сравнение BDJ с SPHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и Fidelity High Income Fund (SPHIX).
BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности BDJ и SPHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDJ и SPHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
SPHIX Fidelity High Income Fund | -0.23% | 9.85% | 9.57% | 10.99% | -13.08% | 3.55% | 2.47% | 14.27% | -2.39% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BDJ показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у SPHIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции BDJ превзошли акции SPHIX по среднегодовой доходности: 9.93% против 5.33% соответственно.
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
SPHIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDJ и SPHIX
BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SPHIX в 0.70%.
Доходность на риск
BDJ vs. SPHIX — Ранг доходности на риск
BDJ
SPHIX
Сравнение BDJ c SPHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDJ | SPHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.20 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 3.10 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.72 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 11.81 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDJ | SPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.20 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.44 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между BDJ и SPHIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDJ и SPHIX
Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности SPHIX в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.97% | 6.43% | 6.10% | 5.41% | 3.91% | 4.07% | 4.71% | 5.10% | 6.02% | 5.40% | 6.07% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок BDJ и SPHIX
Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки SPHIX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и SPHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDJ | SPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -31.36% | -28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -3.31% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -16.46% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.14% | -22.44% | -25.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -1.72% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -3.49% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 0.76% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDJ и SPHIX
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Fidelity High Income Fund (SPHIX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что BDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDJ | SPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 1.52% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 2.36% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 3.99% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 5.26% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 5.79% | +12.59% |