Сравнение BDJ с SPHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и Fidelity High Income Fund (SPHIX).
BDJ управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDJ или SPHIX.
Основные характеристики
| BDJ | SPHIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.91% | 8.70% |
| Дох-ть за 1 год | 21.35% | 14.47% |
| Дох-ть за 3 года | 5.09% | 1.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.19% | 2.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.69% | 3.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 3.84 |
| Дневная вол-ть | 12.97% | 4.00% |
| Макс. просадка | -59.44% | -31.35% |
| Текущая просадка | -1.43% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BDJ и SPHIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BDJ и SPHIX
С начала года, BDJ показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у SPHIX с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции BDJ превзошли акции SPHIX по среднегодовой доходности: 8.69% против 3.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDJ и SPHIX
BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SPHIX в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDJ c SPHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDJ и SPHIX
Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности SPHIX в 5.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 8.63% | 9.49% | 12.18% | 8.47% | 6.89% | 8.22% | 6.97% | 5.86% | 6.64% | 7.11% | 6.61% | 6.73% |
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.66% | 5.41% | 5.18% | 4.73% | 4.71% | 5.10% | 5.96% | 5.40% | 5.45% | 6.26% | 6.97% | 6.16% |
Просадки
Сравнение просадок BDJ и SPHIX
Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки SPHIX в -31.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и SPHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDJ и SPHIX
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Fidelity High Income Fund (SPHIX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что BDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.