Сравнение BDJ с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BDJ и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDJ и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.62% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | 24.93% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BDJ показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
BDJ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.06%
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDJ и JEPI
BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
BDJ vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BDJ
JEPI
Сравнение BDJ c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDJ | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.58 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.79 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 3.80 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDJ | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.04 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между BDJ и JEPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDJ и JEPI
Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.76% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDJ и JEPI
Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDJ | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -13.71% | -45.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -7.37% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -13.71% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -4.46% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -2.07% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.14% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDJ и JEPI
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что BDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDJ | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.86% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 6.35% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 13.24% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 11.06% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 10.88% | +7.50% |