Сравнение BDJ с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BDJ управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDJ или JEPQ.
Основные характеристики
| BDJ | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.91% | 14.46% |
| Дох-ть за 1 год | 21.35% | 22.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.73 |
| Дневная вол-ть | 12.97% | 12.99% |
| Макс. просадка | -59.44% | -16.82% |
| Текущая просадка | -1.43% | -2.73% |
Корреляция
Корреляция между BDJ и JEPQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BDJ и JEPQ
С начала года, BDJ показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 14.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDJ и JEPQ
BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDJ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDJ и JEPQ
Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности JEPQ в 9.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 8.63% | 9.49% | 12.18% | 8.47% | 6.89% | 8.22% | 6.97% | 5.86% | 6.64% | 7.11% | 6.61% | 6.73% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.49% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDJ и JEPQ
Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDJ и JEPQ
Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) составляет 3.31%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что BDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.