Сравнение BDJ с BHK
BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) is Derivative Income fund managed by BlackRock, while BHK (BlackRock Core Bond Trust) is a stock. Over the past 10 years, BDJ returned 10.14%/yr vs 3.00%/yr for BHK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDJ и BHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDJ показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у BHK с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции BDJ превзошли акции BHK по среднегодовой доходности: 10.14% против 3.00% соответственно.
BDJ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.14%
BHK
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам BDJ и BHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 1.01% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
BHK BlackRock Core Bond Trust | -2.33% | 2.51% | 4.02% | 14.42% | -32.52% | 8.03% | 18.02% | 26.36% | -7.59% | 14.22% |
Correlation
The correlation between BDJ and BHK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2005 г. | 0.19 |
The correlation between BDJ and BHK shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDJ vs. BHK — Ранг доходности на риск
BDJ
BHK
Сравнение BDJ c BHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и BlackRock Core Bond Trust (BHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDJ | BHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.06 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 0.14 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDJ | BHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.05 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.21 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BDJ и BHK
Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки BHK в -39.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и BHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDJ | BHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -39.59% | -19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -8.13% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -14.73% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -39.59% | +18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.14% | -39.59% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -20.75% | +18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -7.76% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.22% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDJ и BHK
Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) составляет 3.40%, в то время как у BlackRock Core Bond Trust (BHK) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что BDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDJ | BHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.84% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 6.46% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 9.15% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.46% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 13.11% | +5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDJ и BHK
Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что меньше доходности BHK в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.24% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
BHK BlackRock Core Bond Trust | 9.95% | 9.25% | 8.56% | 8.21% | 7.91% | 6.36% | 5.06% | 5.32% | 6.39% | 5.56% | 6.23% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
BDJ and BHK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHK has higher volatility (3.84%) compared to BDJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, BDJ dropped -59.46% vs BHK's -39.59%.
BDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDJ и BHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор