PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGPX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGPX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGPX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGPX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		-1.13%15.24%21.99%18.93%-18.09%17.13%12.53%23.55%-7.12%19.33%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, SAGPX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции SAGPX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.40% соответственно.

SAGPX

1 день
2.46%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.62%
1 год
14.65%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.98%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с SAGPX:
SAGPX с ONEQSAGPX с VOOSAGPX с FNILXSAGPX с FZROXSAGPX с ASFYXSAGPX с BDJSAGPX с BERIX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий SAGPX и AAAAX

SAGPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Доходность на риск

SAGPX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGPX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.57

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.11

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.91

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

10.22

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGPX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGPX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGPX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между SAGPX и AAAAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGPX и AAAAX

Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		13.61%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок SAGPX и AAAAX

Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-40.47%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-9.55%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-22.62%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

-29.41%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-3.53%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-6.89%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.79%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGPX и AAAAX

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.27%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.26%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

11.62%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

12.19%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

12.66%

+1.06%