PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с T
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAAX с T

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и AT&T Inc. (T).

AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAAX и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%
T
AT&T Inc.		15.30%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Доходность по периодам

С начала года, AAAAX показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции AAAAX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 7.40% против 5.61% соответственно.

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%

T

1 день
-2.35%
1 месяц
1.07%
С начала года
15.30%
6 месяцев
5.08%
1 год
3.75%
3 года*
20.19%
5 лет*
10.67%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

AT&T Inc.

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с SCGSXAAAAX с SCOBX
Часто сравнивают с T:
T с VZT с JEPIT с SPYT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

AAAAX vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.17

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.38

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.22

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

0.49

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAAX vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа T равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.17

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.24

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между AAAAX и T составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и T

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности T в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
T
AT&T Inc.		3.92%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и T

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и T.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAAXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-64.15%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-20.60%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-36.68%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

-42.35%

+12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.71%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-15.74%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

9.06%

-7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и T

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) составляет 3.27%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что AAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAAXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.76%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

16.58%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

22.51%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

23.85%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

23.49%

-10.83%