PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAAX с T

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) is Diversified Portfolio fund managed by DWS, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AAAAX returned 7.18%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAAX показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции AAAAX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 7.18% против 3.62% соответственно.

AAAAX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.02%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.14%
1 год
16.81%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.03%
10 лет*
7.18%

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAAX и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		10.64%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%
T
AT&T Inc.		-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between AAAAX and T is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2007 г.

0.44

Over the past year, the correlation between AAAAX and T has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

AT&T Inc.

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с tAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с SCGSXAAAAX с SCOBX
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

AAAAX vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.56

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-0.67

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.92

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.59

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

-1.20

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAAX vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

-0.56

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.15

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

0.00

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и T

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAAXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-64.15%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-20.60%

+14.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-20.60%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-32.01%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

-42.35%

+12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-18.23%

+15.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-15.72%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

10.08%

-8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и T

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) составляет 2.54%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что AAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAAXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

6.96%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

17.27%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

21.86%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

23.92%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

23.69%

-11.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и T

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.20%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

AAAAX and T have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (6.96%) compared to AAAAX (2.54%). In terms of maximum drawdown, AAAAX dropped -40.47% vs T's -64.15%.

AAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAAX и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор