PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAAX с T

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) is Diversified Portfolio fund managed by DWS, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AAAAX returned 7.06%/yr vs 2.70%/yr for T. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAAX показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции AAAAX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 7.06% против 2.70% соответственно.

AAAAX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.37%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.25%
1 год
13.60%
3 года*
11.02%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.06%

T

1 день
3.21%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-4.67%
1 год
-15.59%
3 года*
20.20%
5 лет*
7.06%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAAX и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		8.59%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%
T
AT&T Inc.		-6.13%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between AAAAX and T is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г.

0.44

Over the past year, the correlation between AAAAX and T has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

AT&T Inc.

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с tAAAAX с SPYAAAAX с SCGSXAAAAX с SCOBX
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

AAAAX vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAAXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.69

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.89

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.90

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.66

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

-1.40

+9.41

AAAAX vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и T

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAAXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-64.15%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-23.57%

+17.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-23.57%

+13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-32.01%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

-42.35%

+12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-20.80%

+16.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-15.72%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

11.14%

-9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и T

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) составляет 2.54%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что AAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAAXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

8.49%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

18.37%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

22.66%

-13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

24.12%

-12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

23.79%

-11.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и T

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности T в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		1.49%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
T
AT&T Inc.		4.87%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

AAAAX and T have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.49%) compared to AAAAX (2.54%). In terms of maximum drawdown, AAAAX dropped -40.47% vs T's -64.15%.

AAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAAX и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор