PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAAX с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both funds - AAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by DWS, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Over the past 5 years, AAAAX returned 4.81%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAAX charges 1.22%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAAX показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

AAAAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.51%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.66%
1 год
16.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.81%
10 лет*
7.15%

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAAX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		10.32%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between AAAAX and COWZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.69

The correlation between AAAAX and COWZ shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с TAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с tAAAAX с SPYAAAAX с SCGSXAAAAX с SCOBX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

AAAAX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAXCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.06

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.05

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.57

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

12.47

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAAX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.60

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.65

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и COWZ

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAAXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-38.63%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-5.00%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-22.00%

+11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-22.00%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.80%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-4.80%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.83%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и COWZ

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 2.54% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAAXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.50%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

7.12%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

11.08%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

17.63%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

19.92%

-7.23%

Сравнение комиссий AAAAX и COWZ

AAAAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и COWZ

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.21%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAAAX and COWZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAAX has higher volatility (2.54%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, AAAAX dropped -40.47% vs COWZ's -38.63%.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAAX и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор