PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAAAX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAAX с COWZ

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAAAX или COWZ.

Корреляция

Корреляция между AAAAX и COWZ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.47%
145.17%
AAAAX
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAAAX:

0.91

COWZ:

-0.25

Коэф-т Сортино

AAAAX:

1.27

COWZ:

-0.22

Коэф-т Омега

AAAAX:

1.18

COWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

AAAAX:

0.77

COWZ:

-0.21

Коэф-т Мартина

AAAAX:

3.72

COWZ:

-0.73

Индекс Язвы

AAAAX:

3.01%

COWZ:

6.37%

Дневная вол-ть

AAAAX:

12.36%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

AAAAX:

-40.78%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

AAAAX:

-4.06%

COWZ:

-14.76%

Доходность по периодам

С начала года, AAAAX показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -7.80%.

AAAAX

С начала года

5.49%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

1.06%

1 год

10.33%

5 лет

8.49%

10 лет

4.83%

COWZ

С начала года

-7.80%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-8.69%

1 год

-5.83%

5 лет

17.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAAAX и COWZ

AAAAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
График комиссии AAAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAAAX: 1.22%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAAAX и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг риск-скорректированной доходности AAAAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAAAX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAAAX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AAAAX: 0.91
COWZ: -0.25
Коэффициент Сортино AAAAX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAAAX: 1.27
COWZ: -0.22
Коэффициент Омега AAAAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AAAAX: 1.18
COWZ: 0.97
Коэффициент Кальмара AAAAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AAAAX: 0.77
COWZ: -0.21
Коэффициент Мартина AAAAX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AAAAX: 3.72
COWZ: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
-0.25
AAAAX
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и COWZ

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности COWZ в 1.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		2.32%2.44%2.08%4.17%2.31%1.34%1.81%1.62%1.53%1.46%2.15%2.94%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и COWZ

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.78%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.06%
-14.76%
AAAAX
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и COWZ

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) составляет 8.16%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что AAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.16%
13.12%
AAAAX
COWZ