PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAAX с SCHH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Schwab US REIT ETF (SCHH).

AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAAX и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.86%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, AAAAX показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции AAAAX превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 7.40% против 3.29% соответственно.

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%

SCHH

1 день
0.42%
1 месяц
-6.20%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.35%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.52%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSXAAAAX с SCOBX
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Сравнение комиссий AAAAX и SCHH

AAAAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
SCHH
Schwab US REIT ETF

Доходность на риск

AAAAX vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAXSCHHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.21

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.39

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.28

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

1.09

+9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAAX vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SCHH равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAXSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.21

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.16

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между AAAAX и SCHH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и SCHH

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SCHH в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.02%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и SCHH

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и SCHH.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAAXSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-44.22%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-12.40%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-33.28%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

-44.22%

+14.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-7.07%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-9.54%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.17%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и SCHH

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) составляет 3.27%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что AAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAAXSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.64%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

9.28%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

16.20%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

18.69%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

20.97%

-8.31%