PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAAX с VWELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AAAAX returned 7.15%/yr vs 10.12%/yr for VWELX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAAX charges 1.22%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAAX показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции AAAAX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 7.15% против 10.12% соответственно.

AAAAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.51%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.66%
1 год
16.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.81%
10 лет*
7.15%

VWELX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.71%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.66%
1 год
19.88%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAAX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		10.32%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.39%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between AAAAX and VWELX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2007 г.

0.74

Over the past year, the correlation between AAAAX and VWELX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с TAAAAX с SCHHAAAAX с tAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с SCGSXAAAAX с SCOBX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

AAAAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.41

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.40

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.99

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

13.88

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAAX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.41

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.84

-0.46

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и VWELX

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAAXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-36.12%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-6.78%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-11.98%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-20.88%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

-25.33%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.67%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-3.92%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.46%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и VWELX

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 2.54% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAAXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.61%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

6.68%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

8.41%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

11.14%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

11.53%

+1.16%

Сравнение комиссий AAAAX и VWELX

AAAAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и VWELX

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности VWELX в 10.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.21%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.83%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

AAAAX and VWELX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWELX has higher volatility (2.61%) compared to AAAAX (2.54%). In terms of maximum drawdown, AAAAX dropped -40.47% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAAX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор