PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAGP с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAGP и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGP и WDIV


2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
2.24%23.02%12.03%11.26%-4.65%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
3.18%27.16%7.61%8.21%-8.18%

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%.


SAGP

1 день
0.96%
1 месяц
-5.96%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.33%
1 год
18.73%
3 года*
14.81%
5 лет*
10 лет*

WDIV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.66%
1 год
23.85%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.98%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategas Global Policy Opportunities ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Сравнение комиссий SAGP и WDIV

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.


Доходность на риск

SAGP vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6161
Ранг коэф-та Мартина

WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAGPWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.98

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.71

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.83

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

10.72

-3.86

SAGP vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа WDIV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAGPWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.98

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.21

Корреляция

Корреляция между SAGP и WDIV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и WDIV

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности WDIV в 4.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
3.37%3.45%2.23%0.94%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.24%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок SAGP и WDIV

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и WDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


SAGPWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-42.34%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-8.61%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-5.84%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.90%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.27%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и WDIV

Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SAGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAGPWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.49%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.39%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

12.08%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

12.68%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

15.43%

+0.19%