Сравнение SAGP с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
SAGP и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGP и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGP и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 2.24% | 23.02% | 12.03% | 11.26% | -4.65% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGP показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%.
SAGP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGP и WDIV
SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
SAGP vs. WDIV — Ранг доходности на риск
SAGP
WDIV
Сравнение SAGP c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGP | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.98 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.71 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.83 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 10.72 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGP | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.98 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SAGP и WDIV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGP и WDIV
Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности WDIV в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 3.37% | 3.45% | 2.23% | 0.94% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок SAGP и WDIV
Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGP | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -42.34% | +19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -8.61% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -5.84% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -5.90% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.27% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGP и WDIV
Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SAGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGP | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.49% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 7.39% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 12.08% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 12.68% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.43% | +0.19% |