PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGP с VOLT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SAGP returned 10.04% vs 64.21% for VOLT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAGP charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности SAGP и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 41.30%.

SAGP

1 день
0.92%
1 месяц
-1.76%
С начала года
2.09%
6 месяцев
0.85%
1 год
10.04%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.71%
1 месяц
3.23%
С начала года
41.30%
6 месяцев
38.97%
1 год
64.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGP и VOLT

2026 (YTD)20252024
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		2.09%23.02%-5.26%
VOLT
Tema Electrification ETF		41.30%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between SAGP and VOLT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.54

The correlation between SAGP and VOLT shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAGP и VOLT

Секторы
SAGP
VOLT

Здравоохранение

35.0%

-

Промышленность

25.3%
47.0%

Технологии

13.7%
12.9%

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%
3.4%

Финансовые услуги

3.5%
0.5%

Энергетика

2.0%
4.7%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

-

31.0%

Здравоохранение

SAGP
35.0%
VOLT

-

Промышленность

SAGP
25.3%
VOLT
47.0%

Технологии

SAGP
13.7%
VOLT
12.9%

Коммуникационные услуги

SAGP
6.1%
VOLT

-

Сырьевые материалы

SAGP
5.1%
VOLT

-

Потребительский защитный сектор

SAGP
4.6%
VOLT

-

Потребительский циклический сектор

SAGP
4.5%
VOLT
3.4%

Финансовые услуги

SAGP
3.5%
VOLT
0.5%

Энергетика

SAGP
2.0%
VOLT
4.7%

Недвижимость

SAGP
0.3%
VOLT

-

Коммунальные услуги

SAGP

-

VOLT
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CPAISAGP с DTANSAGP с CGCPSAGP с VTSAGP с COWZ
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

SAGP vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAGPVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.97

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.69

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

6.73

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

18.83

-15.84

SAGP vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAGP и VOLT

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, примерно равная максимальной просадке VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGPVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-23.40%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.59%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-2.81%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.14%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.42%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и VOLT

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 3.14%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGPVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

9.34%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

18.28%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

21.74%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

24.53%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

24.53%

-9.04%

Сравнение комиссий SAGP и VOLT

SAGP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и VOLT

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.38%3.45%2.23%0.94%0.51%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAGP and VOLT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.34%) compared to SAGP (3.14%). In terms of maximum drawdown, SAGP dropped -22.90% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 64.21% vs 10.04% for SAGP. On fees, SAGP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SAGP has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.21% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAGP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

SAGP has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: Strategas and Tema. Their fees differ too: 0.65% for SAGP and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGP и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор