PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAGP с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAGP и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGP и SPGM


2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
2.24%23.02%12.03%11.26%-4.65%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
-0.38%23.62%16.75%21.34%-11.85%

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%.


SAGP

1 день
0.96%
1 месяц
-5.96%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.33%
1 год
18.73%
3 года*
14.81%
5 лет*
10 лет*

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategas Global Policy Opportunities ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Сравнение комиссий SAGP и SPGM

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.


Доходность на риск

SAGP vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAGPSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.41

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.03

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.09

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

9.76

-2.90

SAGP vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAGPSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.41

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.04

Корреляция

Корреляция между SAGP и SPGM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и SPGM

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SPGM в 1.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
3.37%3.45%2.23%0.94%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок SAGP и SPGM

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и SPGM.


Загрузка...

Показатели просадок


SAGPSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-33.97%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-11.96%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-5.72%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.85%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.56%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и SPGM

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 5.21%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAGPSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.33%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.22%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

17.49%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.94%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

17.56%

-1.94%