PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGP с SPGM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. SAGP is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past 3 years, SAGP returned 14.32%/yr vs 20.34%/yr for SPGM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SAGP charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности SAGP и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 10.66%.

SAGP

1 день
0.92%
1 месяц
-1.76%
С начала года
2.09%
6 месяцев
0.85%
1 год
10.04%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.21%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.56%
1 год
26.56%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.94%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGP и SPGM

2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		2.09%23.02%12.03%11.26%-3.70%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		10.66%23.62%16.75%21.34%-12.51%

Correlation

The correlation between SAGP and SPGM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г.

0.85

The correlation between SAGP and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAGP и SPGM

Секторы
SAGP
SPGM

Здравоохранение

35.0%
7.9%

Промышленность

25.3%
12.5%

Технологии

13.7%
30.7%

Коммуникационные услуги

6.1%
8.2%

Сырьевые материалы

5.1%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.0%

Финансовые услуги

3.5%
15.7%

Энергетика

2.0%
4.0%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Здравоохранение

SAGP
35.0%
SPGM
7.9%

Промышленность

SAGP
25.3%
SPGM
12.5%

Технологии

SAGP
13.7%
SPGM
30.7%

Коммуникационные услуги

SAGP
6.1%
SPGM
8.2%

Сырьевые материалы

SAGP
5.1%
SPGM
3.8%

Потребительский защитный сектор

SAGP
4.6%
SPGM
4.5%

Потребительский циклический сектор

SAGP
4.5%
SPGM
9.0%

Финансовые услуги

SAGP
3.5%
SPGM
15.7%

Энергетика

SAGP
2.0%
SPGM
4.0%

Недвижимость

SAGP
0.3%
SPGM
1.8%

Коммунальные услуги

SAGP

-

SPGM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CPAISAGP с DTANSAGP с CGCPSAGP с VTSAGP с COWZ
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

SAGP vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAGPSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.95

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.66

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.81

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

12.30

-9.31

SAGP vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAGP и SPGM

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGPSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-33.97%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.50%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

-16.90%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-2.82%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.79%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.17%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и SPGM

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 3.14%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGPSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

5.64%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

11.42%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

13.72%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.16%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

17.49%

-2.00%

Сравнение комиссий SAGP и SPGM

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и SPGM

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SPGM в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.38%3.45%2.23%0.94%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.83%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

SAGP and SPGM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGM has higher volatility (5.64%) compared to SAGP (3.14%). In terms of maximum drawdown, SAGP dropped -22.90% vs SPGM's -33.97%.

On 3-year performance, SPGM leads with 20.34% vs 14.32% for SAGP. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SAGP has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPGM has performed better with a 20.34% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for SAGP.

SAGP has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.83% for SPGM.

They also come from different issuers: Strategas and State Street. Their fees differ too: 0.65% for SAGP and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGP и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор