Сравнение SAGP с IMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).
SAGP и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGP и IMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGP и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 1.27% | 23.02% | 12.03% | 11.26% | -4.65% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 7.24% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGP показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 7.24%.
SAGP
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMFL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 33.09%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGP и IMFL
SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Доходность на риск
SAGP vs. IMFL — Ранг доходности на риск
SAGP
IMFL
Сравнение SAGP c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGP | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.00 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.61 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.69 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 10.54 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGP | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.00 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SAGP и IMFL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGP и IMFL
Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности IMFL в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 3.41% | 3.45% | 2.23% | 0.94% | 0.51% | 0.00% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.15% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок SAGP и IMFL
Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и IMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGP | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -33.26% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -11.77% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -8.70% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -7.37% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.00% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGP и IMFL
Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 5.34%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGP | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 7.94% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 11.84% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 16.63% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.89% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.86% | -0.24% |