PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGP с IMFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both Global Equities funds. SAGP is actively managed, while IMFL is passively managed. Over the past 3 years, SAGP returned 15.13%/yr vs 17.64%/yr for IMFL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAGP charges 0.65%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности SAGP и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 17.17%.

SAGP

1 день
0.66%
1 месяц
1.03%
С начала года
3.72%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.71%
3 года*
15.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMFL

1 день
-0.35%
1 месяц
3.38%
С начала года
17.17%
6 месяцев
20.62%
1 год
31.35%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGP и IMFL

2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.72%23.02%12.03%11.26%-4.65%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.17%30.89%-3.57%25.51%-10.82%

Correlation

The correlation between SAGP and IMFL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.75

The correlation between SAGP and IMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAGP и IMFL

Секторы
SAGP
IMFL

Здравоохранение

17.8%
12.8%

Промышленность

16.8%
17.4%

Технологии

15.2%
15.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
11.6%

Финансовые услуги

5.8%
11.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.6%

Сырьевые материалы

2.6%
5.5%

Энергетика

2.1%
5.9%

Недвижимость

0.3%
1.5%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Здравоохранение

SAGP
17.8%
IMFL
12.8%

Промышленность

SAGP
16.8%
IMFL
17.4%

Технологии

SAGP
15.2%
IMFL
15.4%

Потребительский циклический сектор

SAGP
7.1%
IMFL
7.5%

Потребительский защитный сектор

SAGP
6.2%
IMFL
11.6%

Финансовые услуги

SAGP
5.8%
IMFL
11.0%

Коммуникационные услуги

SAGP
5.3%
IMFL
3.6%

Сырьевые материалы

SAGP
2.6%
IMFL
5.5%

Энергетика

SAGP
2.1%
IMFL
5.9%

Недвижимость

SAGP
0.3%
IMFL
1.5%

Коммунальные услуги

SAGP

-

IMFL
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с CPAISAGP с DTANSAGP с VTSAGP с SPY
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI

Доходность на риск

SAGP vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.01

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.75

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.67

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

9.46

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа IMFL равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.01

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.62

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SAGP и IMFL

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGPIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-33.26%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.77%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

-13.52%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-0.89%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.24%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.32%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и IMFL

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 3.20%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGPIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.57%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

13.08%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

15.69%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.05%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

15.98%

-0.45%

Сравнение комиссий SAGP и IMFL

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и IMFL

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности IMFL в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.88%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.33%3.45%2.23%0.94%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAGP and IMFL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (5.57%) compared to SAGP (3.20%). In terms of maximum drawdown, SAGP dropped -22.90% vs IMFL's -33.26%.

On 3-year performance, IMFL leads with 17.64% vs 15.13% for SAGP. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SAGP has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IMFL has performed better with a 17.64% return vs 15.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for SAGP.

SAGP has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.88% for IMFL.

They also come from different issuers: Strategas and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for SAGP and 0.34% for IMFL.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGP и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор