PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAEF с XJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAEF и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAEF и XJH


2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF
0.94%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
2.75%8.12%12.27%16.74%-14.36%-2.15%

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.75%.


SAEF

1 день
0.84%
1 месяц
-6.95%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.62%
1 год
13.41%
3 года*
9.75%
5 лет*
10 лет*

XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Ariel ESG ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий SAEF и XJH

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.


Доходность на риск

SAEF vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 2828
Ранг коэф-та Мартина

XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAEFXJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.85

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

5.54

-2.99

SAEF vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа XJH равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAEFXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.67

-0.54

Корреляция

Корреляция между SAEF и XJH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и XJH

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности XJH в 1.22%


TTM202520242023202220212020
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF
0.37%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SAEF и XJH

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и XJH.


Загрузка...

Показатели просадок


SAEFXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-25.07%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-14.02%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-5.95%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-6.99%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.37%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и XJH

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAEFXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.71%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

12.27%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

21.39%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

19.89%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

19.99%

+1.51%