PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с XJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SAEF is actively managed, while XJH is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 14.01%/yr vs 16.29%/yr for XJH. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 14.21%.

SAEF

1 день
0.93%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.43%
6 месяцев
12.71%
1 год
24.52%
3 года*
14.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

XJH

1 день
0.28%
1 месяц
3.31%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.31%
1 год
26.63%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и XJH

2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		10.43%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		14.21%8.12%12.27%16.74%-14.36%-2.15%

Correlation

The correlation between SAEF and XJH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between SAEF and XJH has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEF и XJH

Секторы
SAEF
XJH

Потребительский циклический сектор

22.6%
11.3%

Промышленность

20.3%
25.9%

Финансовые услуги

15.0%
14.8%

Технологии

14.7%
16.0%

Здравоохранение

10.0%
9.6%

Коммуникационные услуги

7.5%
1.1%

Недвижимость

4.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.8%

Сырьевые материалы

2.3%
4.9%

Энергетика

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
XJH
11.3%

Промышленность

SAEF
20.3%
XJH
25.9%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
XJH
14.8%

Технологии

SAEF
14.7%
XJH
16.0%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
XJH
9.6%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
XJH
1.1%

Недвижимость

SAEF
4.5%
XJH
8.2%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
XJH
3.8%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
XJH
4.9%

Энергетика

SAEF

-

XJH
2.9%

Коммунальные услуги

SAEF

-

XJH
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с CSD
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX

Доходность на риск

SAEF vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEFXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.65

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.41

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.78

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

10.25

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEF vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEFXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.76

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SAEF и XJH

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-25.07%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-9.61%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-24.56%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-6.82%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.61%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и XJH

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.44%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

11.89%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

16.25%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

19.92%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

19.87%

+1.52%

Сравнение комиссий SAEF и XJH

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и XJH

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XJH в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.10%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and XJH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (4.93%) compared to XJH (4.44%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs XJH's -25.07%.

On 3-year performance, XJH leads with 16.29% vs 14.01% for SAEF. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XJH has performed better with a 16.29% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

XJH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.34% for SAEF.

They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.12% for XJH.

XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор