Сравнение SAEF с RSHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).
SAEF и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SAEF и RSHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEF и RSHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.94% | 2.31% | 16.14% | 14.84% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 14.23% | 19.23% | 17.28% | 28.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.
SAEF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSHO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEF и RSHO
SAEF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.
Доходность на риск
SAEF vs. RSHO — Ранг доходности на риск
SAEF
RSHO
Сравнение SAEF c RSHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEF | RSHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.89 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.62 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.40 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 12.46 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEF | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.89 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.29 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между SAEF и RSHO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и RSHO
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности RSHO в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.37% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.26% | 0.30% | 0.26% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAEF и RSHO
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, примерно равная максимальной просадке RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и RSHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEF | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -27.31% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -14.64% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -8.85% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -4.44% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 3.99% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и RSHO
Текущая волатильность для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) составляет 7.20%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что SAEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEF | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 10.84% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 17.70% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 25.98% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.92% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.92% | -0.42% |