PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTZ с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTZ с RSHO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. OPTZ is passively managed, while RSHO is actively managed. Over the past year, OPTZ returned 61.16% vs 62.97% for RSHO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.

Доходность

Сравнение доходности OPTZ и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTZ показывает доходность 32.54%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 39.40%.

OPTZ

1 день
-3.23%
1 месяц
7.00%
С начала года
32.54%
6 месяцев
30.49%
1 год
61.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
0.00%
1 месяц
9.15%
С начала года
39.40%
6 месяцев
36.53%
1 год
62.97%
3 года*
30.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTZ и RSHO

2026 (YTD)20252024
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		32.54%22.83%16.41%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		39.40%19.23%10.55%

Correlation

The correlation between OPTZ and RSHO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.81

The correlation between OPTZ and RSHO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPTZ и RSHO

Секторы
OPTZ
RSHO

Технологии

55.4%
11.8%

Здравоохранение

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
3.7%

Промышленность

8.2%
74.2%

Финансовые услуги

8.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.4%

-

Энергетика

1.3%
0.9%

Сырьевые материалы

1.1%
8.1%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Технологии

OPTZ
55.4%
RSHO
11.8%

Здравоохранение

OPTZ
9.4%
RSHO

-

Потребительский циклический сектор

OPTZ
8.5%
RSHO
3.7%

Промышленность

OPTZ
8.2%
RSHO
74.2%

Финансовые услуги

OPTZ
8.0%
RSHO
0.8%

Потребительский защитный сектор

OPTZ
3.5%
RSHO

-

Коммуникационные услуги

OPTZ
2.6%
RSHO

-

Недвижимость

OPTZ
1.4%
RSHO

-

Энергетика

OPTZ
1.3%
RSHO
0.9%

Сырьевые материалы

OPTZ
1.1%
RSHO
8.1%

Коммунальные услуги

OPTZ
0.6%
RSHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimize Strategy Index ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с CSD
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с SPYRSHO с RFVRSHO с CASY

Доходность на риск

OPTZ vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RSHO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTZ c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPTZRSHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.62

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.41

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

4.45

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.39

16.97

+8.41

OPTZ vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTZ на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSHO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTZ и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPTZ и RSHO

Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и RSHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTZRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-27.31%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-14.64%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

0.00%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.27%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.83%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTZ и RSHO

Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Tema American Reshoring ETF (RSHO) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTZRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

9.26%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

20.99%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

24.93%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

22.82%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

22.82%

-1.54%

Сравнение комиссий OPTZ и RSHO

OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTZ и RSHO

Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как RSHO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.21%0.30%0.26%0.25%

Часто задаваемые вопросы

OPTZ and RSHO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (9.74%) compared to RSHO (9.26%). In terms of maximum drawdown, OPTZ dropped -25.75% vs RSHO's -27.31%.

On 1-year performance, RSHO leads with 62.97% vs 61.16% for OPTZ. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RSHO has been the lower-risk option at 9.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSHO has performed better with a 62.97% return vs 61.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

OPTZ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.21% for RSHO.

They also come from different issuers: Optimize and Tema. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.75% for RSHO.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTZ и RSHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор