PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTZ с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTZ с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

OPTZ и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTZ и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTZ и RSHO

2026 (YTD)20252024
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		1.93%22.83%16.81%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, OPTZ показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

OPTZ

1 день
1.51%
1 месяц
-5.68%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
36.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimize Strategy Index ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с CSDOPTZ с EPUOPTZ с LOPPOPTZ с MOOOPTZ с FTDSOPTZ с PTMCOPTZ с PWC
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий OPTZ и RSHO

OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF

Доходность на риск

OPTZ vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTZ c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTZRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.89

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.62

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

3.40

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.83

12.46

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTZ vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTZ на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSHO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTZ и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTZRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.29

-0.24

Корреляция

Корреляция между OPTZ и RSHO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTZ и RSHO

Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM202520242023
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.57%0.58%0.32%0.00%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%

Просадки

Сравнение просадок OPTZ и RSHO

Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTZRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-27.31%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-14.64%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-8.85%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.44%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.99%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTZ и RSHO

Текущая волатильность для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) составляет 7.54%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTZRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

10.84%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

17.70%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

25.98%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

21.92%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

21.92%

-1.31%