PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEF с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с MOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - SAEF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Charles Schwab, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. SAEF is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 13.25%/yr vs 3.07%/yr for MOO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 10.10%.

SAEF

1 день
-0.83%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.77%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
13.06%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и MOO

2026 (YTD)20252024202320222021
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		9.41%2.31%16.14%17.87%-18.29%-2.35%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.10%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%-0.02%

Correlation

The correlation between SAEF and MOO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.67

Over the past year, the correlation between SAEF and MOO has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SAEF и MOO

Секторы
SAEF
MOO

Потребительский циклический сектор

22.6%

-

Промышленность

20.3%
20.3%

Финансовые услуги

15.0%

-

Технологии

14.7%

-

Здравоохранение

10.0%
15.4%

Коммуникационные услуги

7.5%

-

Недвижимость

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%
37.9%

Сырьевые материалы

2.3%
26.2%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
MOO

-

Промышленность

SAEF
20.3%
MOO
20.3%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
MOO

-

Технологии

SAEF
14.7%
MOO

-

Здравоохранение

SAEF
10.0%
MOO
15.4%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
MOO

-

Недвижимость

SAEF
4.5%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
MOO
37.9%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
MOO
26.2%

Энергетика

SAEF

-

MOO

-

Коммунальные услуги

SAEF

-

MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с CSD
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

SAEF vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEFMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.95

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.43

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.55

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

3.88

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEF vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEFMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.95

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.22

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SAEF и MOO

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-69.53%

+41.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-8.45%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-26.83%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-17.50%

+16.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-16.97%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.37%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и MOO

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.08%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

10.57%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

13.88%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

17.12%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

18.19%

+3.21%

Сравнение комиссий SAEF и MOO

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и MOO

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and MOO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (4.89%) compared to MOO (4.08%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs MOO's -69.53%.

On 3-year performance, SAEF leads with 13.25% vs 3.07% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAEF has performed better with a 13.25% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.34% for SAEF.

SAEF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.55% for MOO.

SAEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор