PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAEF с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SAEF is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, SAEF returned 19.82% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

SAEF

1 день
0.16%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
6.73%
С начала года
13.70%
1 год
19.82%
3 года*
11.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и ETHO

2026 (YTD)20252024
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		13.70%2.31%19.11%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between SAEF and ETHO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.91

The correlation between SAEF and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEF и ETHO

Секторы
SAEF
ETHO

Потребительский циклический сектор

22.6%
10.2%

Промышленность

20.3%
15.9%

Финансовые услуги

15.0%
12.2%

Технологии

14.7%
28.7%

Здравоохранение

10.0%
12.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
4.3%

Недвижимость

4.5%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.4%

Сырьевые материалы

2.3%
2.9%

Энергетика

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
ETHO
10.2%

Промышленность

SAEF
20.3%
ETHO
15.9%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
ETHO
12.2%

Технологии

SAEF
14.7%
ETHO
28.7%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
ETHO
12.3%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
ETHO
4.3%

Недвижимость

SAEF
4.5%
ETHO
6.3%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
ETHO
4.4%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
ETHO
2.9%

Энергетика

SAEF

-

ETHO
0.3%

Коммунальные услуги

SAEF

-

ETHO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с SCHJSAEF с VONGSAEF с CSDSAEF с SCHF
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

SAEF vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAEFETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.11

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.96

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.03

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

15.62

-11.43

SAEF vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAEF и ETHO

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-25.50%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-9.25%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-0.82%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-4.34%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

2.38%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и ETHO

Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеют волатильность 4.51% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.38%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

13.26%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

17.70%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

19.34%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

19.34%

+1.96%

Сравнение комиссий SAEF и ETHO

SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и ETHO

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and ETHO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (4.51%) compared to ETHO (4.38%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 19.82% for SAEF. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 19.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for SAEF.

ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.34% for SAEF.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Amplify. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор