Сравнение SACAX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SACAX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SACAX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SACAX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции SACAX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 10.78% против 9.40% соответственно.
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SACAX и PMDIX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
SACAX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
SACAX
PMDIX
Сравнение SACAX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.73 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 3.45 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.73 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SACAX и PMDIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и PMDIX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и PMDIX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SACAX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -46.47% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -14.51% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -21.36% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -46.47% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -10.55% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -5.33% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.54% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и PMDIX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеют волатильность 4.89% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SACAX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.92% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 10.82% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 20.60% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 18.76% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 20.22% | -4.24% |