Сравнение SACAX с PHTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX).
SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PHTFX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SACAX и PHTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SACAX и PHTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | -1.55% | 11.14% | 7.52% | 10.77% | -13.22% | 5.13% | 10.11% | 11.82% | -2.75% | 7.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SACAX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у PHTFX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции SACAX превзошли акции PHTFX по среднегодовой доходности: 10.78% против 4.61% соответственно.
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
PHTFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 4.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SACAX и PHTFX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PHTFX в 0.05%.
Доходность на риск
SACAX vs. PHTFX — Ранг доходности на риск
SACAX
PHTFX
Сравнение SACAX c PHTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | PHTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.31 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.84 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.64 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 7.38 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | PHTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.31 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SACAX и PHTFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и PHTFX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности PHTFX в 4.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
PHTFX Principal LifeTime Hybrid Income Fund | 4.62% | 4.54% | 3.34% | 3.60% | 5.20% | 5.57% | 4.92% | 2.96% | 2.07% | 2.43% | 1.41% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и PHTFX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки PHTFX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PHTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SACAX | PHTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -17.26% | -37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -4.98% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -17.26% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -17.26% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -4.01% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -2.60% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.10% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и PHTFX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid Income Fund (PHTFX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SACAX | PHTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 2.45% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 3.88% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 6.57% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 6.75% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 6.10% | +9.88% |