PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SACAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SACAX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SACAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SACAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		-3.93%16.56%24.20%21.42%-19.06%19.34%15.11%26.87%-9.13%21.68%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, SACAX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции SACAX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.78% против 8.62% соответственно.

SACAX

1 день
-0.36%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.85%
1 год
13.46%
3 года*
16.91%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.78%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SAM Strategic Growth Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с SACAX:
SACAX с VOOSACAX с TPDAXSACAX с PLTNXSACAX с PLFIXSACAX с PTEAXSACAX с CPHYXSACAX с PHTYX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий SACAX и CONWX

SACAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio

Доходность на риск

SACAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SACAX
Ранг доходности на риск SACAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SACAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SACAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.70

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.36

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.99

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

11.30

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SACAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SACAX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SACAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SACAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.70

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между SACAX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SACAX и CONWX

Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		12.48%11.99%13.37%1.16%9.30%7.53%4.02%4.47%20.79%6.82%3.68%14.08%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SACAX и CONWX

Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SACAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.31%

-26.09%

-28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.60%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-12.49%

-14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-26.09%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-2.03%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-2.78%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.52%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SACAX и CONWX

Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что SACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SACAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.12%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

5.43%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

10.70%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

10.26%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

11.15%

+4.83%