Сравнение SACAX с PHTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX).
SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SACAX и PHTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SACAX и PHTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -4.03% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SACAX показывает доходность -3.93%, а PHTYX немного ниже – -4.03%. За последние 10 лет акции SACAX превзошли акции PHTYX по среднегодовой доходности: 10.78% против 9.95% соответственно.
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
PHTYX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SACAX и PHTYX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PHTYX в 0.05%.
Доходность на риск
SACAX vs. PHTYX — Ранг доходности на риск
SACAX
PHTYX
Сравнение SACAX c PHTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | PHTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.04 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 6.22 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.04 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SACAX и PHTYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и PHTYX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности PHTYX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.14% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и PHTYX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки PHTYX в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PHTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SACAX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -30.61% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.00% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -24.94% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -30.61% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -7.95% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -4.63% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.19% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и PHTYX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что SACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SACAX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.60% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 8.23% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 14.73% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 14.48% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 14.75% | +1.23% |