PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SACAX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SACAX с BWBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, SACAX returned 10.76%/yr vs 4.11%/yr for BWBIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SACAX charges 0.61%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.

Доходность

Сравнение доходности SACAX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SACAX показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -0.41%.

SACAX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.09%
С начала года
10.88%
6 месяцев
11.44%
1 год
24.23%
3 года*
21.39%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.16%

BWBIX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
4.74%
1 год
9.88%
3 года*
13.50%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SACAX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		10.88%16.56%24.20%21.42%-19.06%19.34%15.11%26.87%-10.73%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-0.41%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%

Correlation

The correlation between SACAX and BWBIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.88

The correlation between SACAX and BWBIX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SAM Strategic Growth Portfolio

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с SACAX:
SACAX с PLFIXSACAX с VOOSACAX с PFUMXSACAX с LTINXSACAX с TPDAXSACAX с PLTNXSACAX с PHTUX
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с LSPIXBWBIX с CSIFX

Доходность на риск

SACAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SACAX
Ранг доходности на риск SACAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SACAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SACAXBWBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.72

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.18

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

0.89

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

2.94

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SACAX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SACAX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SACAX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SACAXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.72

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.20

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SACAX и BWBIX

Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и BWBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SACAXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.31%

-39.14%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-11.65%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.88%

-21.59%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-39.14%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.39%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-11.72%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.53%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SACAX и BWBIX

Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеют волатильность 3.42% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SACAXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.59%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

11.02%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

14.41%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

21.08%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

23.14%

-7.09%

Сравнение комиссий SACAX и BWBIX

SACAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SACAX и BWBIX

Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности BWBIX в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		7.64%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		10.82%11.99%13.37%1.16%9.30%7.53%4.02%4.47%20.79%6.82%3.68%14.08%

Часто задаваемые вопросы

SACAX and BWBIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWBIX has higher volatility (3.59%) compared to SACAX (3.42%). In terms of maximum drawdown, SACAX dropped -54.31% vs BWBIX's -39.14%.

SACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SACAX и BWBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор