PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SACAX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SACAX с AVEFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) and AVEFX (Ave Maria Bond Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SACAX returned 12.25%/yr vs 3.86%/yr for AVEFX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SACAX charges 0.61%/yr vs 0.41%/yr for AVEFX.

Доходность

Сравнение доходности SACAX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SACAX показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции SACAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 12.25% против 3.86% соответственно.

SACAX

1 день
0.54%
1 месяц
4.86%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.25%
3 года*
21.69%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.25%

AVEFX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.42%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.53%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SACAX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		11.70%16.56%24.20%21.42%-19.06%19.34%15.11%26.87%-9.13%21.68%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.45%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Correlation

The correlation between SACAX and AVEFX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2003 г.

0.62

The correlation between SACAX and AVEFX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SAM Strategic Growth Portfolio

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с SACAX:
SACAX с PLFIXSACAX с VOOSACAX с LTINXSACAX с PFUMXSACAX с TPDAXSACAX с PLTNXSACAX с PHTUX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VOOAVEFX с AOKAVEFX с SCHOAVEFX с VFFVXAVEFX с VIGAX

Доходность на риск

SACAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SACAX
Ранг доходности на риск SACAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SACAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SACAXAVEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.64

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.50

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.87

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

5.07

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SACAX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SACAX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа AVEFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SACAX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SACAXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.64

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.97

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.10

-0.63

Просадки

Сравнение просадок SACAX и AVEFX

Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и AVEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SACAXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.31%

-10.24%

-44.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-2.58%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.88%

-2.82%

-13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-7.70%

-19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-10.24%

-24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.11%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-0.97%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.95%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SACAX и AVEFX

Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что SACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SACAXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

0.83%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

2.26%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

2.93%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

4.13%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

4.02%

+12.03%

Сравнение комиссий SACAX и AVEFX

SACAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SACAX и AVEFX

Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности AVEFX в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.47%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		10.74%11.99%13.37%1.16%9.30%7.53%4.02%4.47%20.79%6.82%3.68%14.08%

Часто задаваемые вопросы

SACAX and AVEFX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SACAX has higher volatility (3.34%) compared to AVEFX (0.83%). In terms of maximum drawdown, SACAX dropped -54.31% vs AVEFX's -10.24%.

SACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SACAX и AVEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор