PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABTX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABTX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SABTX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Value Fund (SABTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABTX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SABTX
SA U.S. Value Fund		2.28%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, SABTX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

SABTX

1 день
-0.55%
1 месяц
-5.80%
С начала года
2.28%
6 месяцев
7.10%
1 год
16.82%
3 года*
14.16%
5 лет*
9.26%
10 лет*
10.33%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAUFXSABTX с SAUMXSABTX с SAWMXSABTX с SAMKXSABTX с SAISXSABTX с SAXIXSABTX с SAEMX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий SABTX и TOWFX

SABTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
SABTX
SA U.S. Value Fund

Доходность на риск

SABTX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABTX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABTXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.86

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.57

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.44

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

12.63

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABTX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABTX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABTX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABTXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.86

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.02

+0.33

Корреляция

Корреляция между SABTX и TOWFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABTX и TOWFX

Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.79%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SABTX и TOWFX

Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABTXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.96%

-96.18%

+29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-9.39%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-96.18%

+75.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-94.87%

+88.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-21.08%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

1.81%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SABTX и TOWFX

SA U.S. Value Fund (SABTX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что SABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABTXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.22%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

6.79%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

12.04%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

1,084.26%

-1,067.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

971.22%

-952.05%