PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABTX с SAXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SABTX с SAXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SABTX (SA U.S. Value Fund) and SAXIX (SA Global Fixed Income Fund) are both mutual funds - SABTX is a Large Cap Value Equities fund managed by SA Funds, while SAXIX is a Global Bonds fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SABTX returned 11.51%/yr vs 1.30%/yr for SAXIX. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. SABTX charges 0.73%/yr vs 0.71%/yr for SAXIX.

Доходность

Сравнение доходности SABTX и SAXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SABTX показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у SAXIX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции SABTX превзошли акции SAXIX по среднегодовой доходности: 11.51% против 1.30% соответственно.

SABTX

1 день
1.12%
1 месяц
6.51%
С начала года
17.72%
6 месяцев
19.56%
1 год
37.10%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.73%
10 лет*
11.51%

SAXIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.81%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SABTX и SAXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABTX
SA U.S. Value Fund		17.72%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		1.50%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.17%1.17%

Correlation

The correlation between SABTX and SAXIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

-0.17

The correlation between SABTX and SAXIX shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Value Fund

SA Global Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAUFXSABTX с SAISXSABTX с SAMKXSABTX с SAUMXSABTX с SAHMXSABTX с SAEMXSABTX с SAWMX
Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с SAMKXSAXIX с SAUFXSAXIX с IGBIXSAXIX с SAEMXSAXIX с PGBIXSAXIX с EAIIXSAXIX с SAREX

Доходность на риск

SABTX vs. SAXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABTX c SAXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABTXSAXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
2.15

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
3.40

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.45

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.74

2.66

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.35

8.75

+15.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABTX vs. SAXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABTX на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа SAXIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABTX и SAXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABTXSAXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

2.15

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.65

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SABTX и SAXIX

Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки SAXIX в -9.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и SAXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SABTXSAXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.96%

-9.94%

-57.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-1.59%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-2.65%

-13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-9.94%

-10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-9.94%

-32.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-1.91%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.48%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SABTX и SAXIX

SA U.S. Value Fund (SABTX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SABTXSAXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

0.59%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

1.48%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

1.97%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

2.73%

+13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

2.08%

+17.09%

Сравнение комиссий SABTX и SAXIX

SABTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SAXIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABTX и SAXIX

Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SAXIX в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.29%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.78%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%

Часто задаваемые вопросы

SABTX and SAXIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SABTX has higher volatility (2.99%) compared to SAXIX (0.59%). In terms of maximum drawdown, SABTX dropped -66.96% vs SAXIX's -9.94%.

SABTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SABTX и SAXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор