PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABPX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABPX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

SABPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SABPX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABPX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		-1.15%13.62%18.04%15.64%-16.48%13.14%10.83%19.57%-5.44%14.65%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, SABPX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SABPX имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции VTMFX немного отстают с 7.97%.

SABPX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.17%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.14%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SABPX:
SABPX с VOOSABPX с BERIXSABPX с CSTAXSABPX с FASGXSABPX с IOEZXSABPX с NASDXSABPX с PMAIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий SABPX и VTMFX

SABPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SABPX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABPX
Ранг доходности на риск SABPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABPX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABPXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.94

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.73

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

8.12

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABPX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABPX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABPX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABPXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.82

-0.22

Корреляция

Корреляция между SABPX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABPX и VTMFX

Дивидендная доходность SABPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		10.65%10.71%11.81%1.64%8.16%9.60%3.13%4.05%9.79%6.97%3.58%8.20%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SABPX и VTMFX

Максимальная просадка SABPX за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABPX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABPXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-28.49%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.82%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.41%

-17.40%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.29%

-21.87%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-4.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-3.57%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.45%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SABPX и VTMFX

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SABPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABPXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.86%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

4.82%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

8.55%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

8.51%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

9.10%

+1.61%