PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABPX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABPX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

SABPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SABPX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABPX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		-1.15%13.62%18.04%15.64%-16.48%13.14%10.83%19.57%-5.44%14.65%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, SABPX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SABPX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 8.14% против 8.70% соответственно.

SABPX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.17%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.14%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с SABPX:
SABPX с VOOSABPX с ASFYXSABPX с BERIXSABPX с CSTAXSABPX с FASGXSABPX с IOEZXSABPX с LIVIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий SABPX и CONWX

SABPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio

Доходность на риск

SABPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABPX
Ранг доходности на риск SABPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABPXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.71

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.37

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.21

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

12.51

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABPX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABPX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABPX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABPXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.19

Корреляция

Корреляция между SABPX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABPX и CONWX

Дивидендная доходность SABPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		10.65%10.71%11.81%1.64%8.16%9.60%3.13%4.05%9.79%6.97%3.58%8.20%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SABPX и CONWX

Максимальная просадка SABPX за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABPX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABPXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-26.09%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.60%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.41%

-12.49%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.29%

-26.09%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-1.27%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.78%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.52%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SABPX и CONWX

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SABPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABPXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.25%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

5.47%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

10.70%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

10.27%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

11.16%

-0.45%