График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) показал доход в -2.85% с начала года и 10.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SABPX составила 7.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SABPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 23 дек. 1998 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.06% | 1.78% | -6.47% | -2.85% | |||||||||
| 2025 | 2.67% | 0.00% | -2.78% | -0.19% | 3.18% | 3.21% | 0.76% | 2.04% | 2.27% | 0.73% | 0.67% | 0.44% | 13.62% |
| 2024 | 0.59% | 2.66% | 2.35% | -3.15% | 3.19% | 1.37% | 2.02% | 2.04% | 1.64% | -1.74% | 3.89% | 2.07% | 18.04% |
| 2023 | 5.63% | -2.88% | 1.71% | 1.28% | -0.98% | 3.77% | 2.12% | -1.54% | -3.58% | -2.13% | 7.39% | 4.51% | 15.64% |
| 2022 | -3.95% | -2.68% | 0.79% | -6.45% | 0.65% | -6.38% | 5.95% | -3.39% | -7.44% | 3.74% | 5.86% | -3.33% | -16.48% |
| 2021 | -0.65% | 1.96% | 2.10% | 3.59% | 0.99% | 1.22% | 0.75% | 1.39% | -3.29% | 3.55% | -1.85% | 2.87% | 13.14% |
Метрики бенчмарка
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio: годовая альфа составляет 2.33%, бета — 0.55, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 03.01.1997.
- Этот фонд участвовал в 64.59% снижения S&P 500 Index, но только в 64.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.33% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.55 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.33%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 64.05%
- Участие в снижении
- 64.59%
Комиссия
Комиссия SABPX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SABPX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SABPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.61 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SABPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.77 | $1.90 | $0.25 | $1.10 | $1.68 | $0.53 | $0.64 | $1.35 | $1.11 | $0.53 | $1.19 |
Дивидендный доход | 10.84% | 10.71% | 11.81% | 1.64% | 8.16% | 9.60% | 3.13% | 4.05% | 9.79% | 6.97% | 3.58% | 8.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $1.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 40.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio составляет 6.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.58% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 806 |
| -25.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -24.64% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 307 | 29 дек. 2003 г. | 832 |
| -22.41% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -16.7% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 110 | 18 мар. 1999 г. | 167 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...