PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Strategic Asset Management Balanced Port...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74254V5479

CUSIP

74254V547

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

24 июл. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SABPX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio

Популярные сравнения:
SABPX с VOO
Популярные сравнения:
SABPX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) показал доход в 2.80% с начала года и 9.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SABPX составила 6.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SABPX

С начала года

2.80%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

-0.24%

1 год

9.23%

3 года

7.89%

5 лет

8.23%

10 лет

6.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SABPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.67%-0.00%-2.78%-0.19%3.18%2.80%
20240.59%2.66%2.15%-2.96%3.19%1.37%2.02%2.04%1.64%-1.74%3.89%-2.96%12.23%
20235.63%-2.88%1.71%1.28%-0.98%3.77%2.12%-1.54%-3.58%-2.13%7.39%4.51%15.64%
2022-3.95%-2.68%0.79%-6.45%0.65%-6.38%5.95%-3.39%-7.44%3.74%5.86%-3.33%-16.48%
2021-0.65%1.96%2.10%3.59%0.99%1.22%0.75%1.39%-3.29%3.55%-1.85%2.88%13.14%
2020-0.06%-4.94%-10.97%7.80%3.20%1.65%4.12%3.26%-1.93%-1.14%7.67%3.24%10.83%
20195.38%1.73%1.41%2.35%-3.01%4.16%0.59%-0.39%1.15%1.35%1.53%2.01%19.57%
20182.95%-3.11%-0.71%0.38%0.76%-0.10%1.89%0.99%-0.14%-4.79%1.03%-4.40%-5.44%
20171.95%1.98%0.27%1.16%1.08%0.30%1.83%0.43%1.41%1.22%1.20%0.93%14.65%
2016-3.31%-0.36%4.72%0.68%0.82%0.35%2.76%0.26%0.33%-1.63%0.53%1.20%6.32%
2015-0.76%3.23%-0.42%0.31%0.68%-1.50%0.87%-4.07%-1.79%4.07%0.00%-1.67%-1.30%
2014-1.86%3.66%-0.06%0.00%1.70%1.81%-1.65%2.55%-2.12%1.61%1.28%-0.53%6.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SABPX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SABPX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SABPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.10$1.10$0.25$1.10$1.68$0.53$0.64$1.35$1.11$0.53$1.19$0.70

Дивидендный доход

6.65%6.84%1.64%8.17%9.59%3.13%4.05%9.79%6.98%3.58%8.20%4.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.99$1.10
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.16$0.25
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.00$1.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.64$1.68
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.43$0.53
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.50$0.64
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.23$1.35
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.03$1.11
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.44$0.53
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.10$1.19
2014$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.60$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 40.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.

Текущая просадка Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.58%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.45729 дек. 2010 г.795
-25.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-22.95%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.28628 нояб. 2003 г.809
-22.41%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.584
-16.7%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.6031 дек. 1998 г.118
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...