- ISIN
- US74254V5479
- CUSIP
- 74254V547
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 24 июл. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции SABPX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SABPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,450.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) показал доход в 7.79% с начала года и 18.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SABPX составила 8.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SABPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SABPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 23 дек. 1998 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.06% | 1.78% | -4.65% | 5.82% | 2.37% | 0.45% | 7.79% | ||||||
| 2025 | 2.67% | 0.00% | -2.78% | -0.19% | 3.18% | 3.21% | 0.76% | 2.04% | 2.27% | 0.73% | 0.67% | 0.44% | 13.62% |
| 2024 | 0.59% | 2.66% | 2.35% | -3.15% | 3.19% | 1.37% | 2.02% | 2.04% | 1.64% | -1.74% | 3.89% | 2.07% | 18.04% |
| 2023 | 5.63% | -2.88% | 1.71% | 1.28% | -0.98% | 3.77% | 2.12% | -1.54% | -3.58% | -2.13% | 7.39% | 4.51% | 15.64% |
| 2022 | -3.95% | -2.68% | 0.79% | -6.45% | 0.65% | -6.38% | 5.95% | -3.39% | -7.44% | 3.74% | 5.86% | -3.33% | -16.48% |
| 2021 | -0.65% | 1.96% | 2.10% | 3.59% | 0.99% | 1.22% | 0.75% | 1.39% | -3.29% | 3.55% | -1.85% | 2.87% | 13.14% |
Метрики бенчмарка
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio has an annualized alpha of 2.33%, beta of 0.55, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund participated in 64.51% of S&P 500 Index downside but only 63.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.33%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 63.76%
- Участие в снижении
- 64.51%
Комиссия
Комиссия SABPX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SABPX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SABPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.69 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 12.34 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.77 | $1.77 | $1.90 | $0.25 | $1.10 | $1.68 | $0.53 | $0.64 | $1.35 | $1.11 | $0.53 | $1.19 |
Дивидендный доход | 9.97% | 10.71% | 11.81% | 1.64% | 8.16% | 9.60% | 3.13% | 4.05% | 9.79% | 6.97% | 3.58% | 8.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $1.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 40.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.58%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -25.29%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -24.64%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 3moсент. 2000 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.41%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -16.70%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 5mo 11d | 8moиюль 1998 г. - март 1999 г. |
Показатели просадок
| SABPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -56.78% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -9.10% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.61% | -18.90% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.41% | -25.43% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.29% | -33.92% | +8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.97% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -10.72% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.97% | -0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SABPX
Добавьте Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SABPX