Сравнение SABPX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
SABPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SABPX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABPX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABPX Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio | -1.15% | 13.62% | 18.04% | 15.64% | -16.48% | 13.14% | 10.83% | 19.57% | -5.44% | 14.65% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SABPX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции SABPX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 5.04% соответственно.
SABPX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 8.14%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABPX и BERIX
SABPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
SABPX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
SABPX
BERIX
Сравнение SABPX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABPX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.57 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 3.30 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.77 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 17.74 | -10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.57 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.07 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SABPX и BERIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABPX и BERIX
Дивидендная доходность SABPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABPX Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio | 10.65% | 10.71% | 11.81% | 1.64% | 8.16% | 9.60% | 3.13% | 4.05% | 9.79% | 6.97% | 3.58% | 8.20% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SABPX и BERIX
Максимальная просадка SABPX за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABPX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -20.34% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -2.95% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.41% | -15.73% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.29% | -20.34% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -0.79% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -2.60% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.79% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABPX и BERIX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SABPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 1.55% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 4.29% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 5.38% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 5.94% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 6.00% | +4.71% |