PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABPX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABPX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

SABPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SABPX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABPX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		-1.15%13.62%18.04%15.64%-16.48%13.14%10.83%19.57%-5.44%14.65%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, SABPX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции SABPX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 8.14% против 19.48% соответственно.

SABPX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.17%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.14%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с SABPX:
SABPX с VOOSABPX с BERIXSABPX с CSTAXSABPX с IOEZXSABPX с PMAIXSABPX с TSAIXSABPX с AAAAX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий SABPX и NASDX

SABPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio

Доходность на риск

SABPX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABPX
Ранг доходности на риск SABPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABPX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABPXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.63

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.87

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.07

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABPX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABPX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABPX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABPXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.04

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.29

+0.31

Корреляция

Корреляция между SABPX и NASDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABPX и NASDX

Дивидендная доходность SABPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		10.65%10.71%11.81%1.64%8.16%9.60%3.13%4.05%9.79%6.97%3.58%8.20%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SABPX и NASDX

Максимальная просадка SABPX за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABPX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABPXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-83.16%

+42.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-12.70%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.41%

-35.33%

+12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.29%

-35.33%

+10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-8.91%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-34.59%

+29.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.37%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SABPX и NASDX

Текущая волатильность для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) составляет 4.16%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SABPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABPXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.54%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

12.89%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

22.75%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

23.07%

-12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

22.63%

-11.92%