PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABPX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABPX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

SABPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SABPX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABPX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		-1.15%13.62%18.04%15.64%-16.48%13.14%10.83%19.57%-5.44%14.65%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, SABPX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции SABPX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.36% соответственно.

SABPX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.17%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.14%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SABPX:
SABPX с VOOSABPX с BERIXSABPX с CSTAXSABPX с IOEZXSABPX с NASDXSABPX с PMAIXSABPX с STDAX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий SABPX и VFAIX

SABPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SABPX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABPX
Ранг доходности на риск SABPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABPXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.14

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.32

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.26

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

0.78

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABPX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABPX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABPX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABPXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.14

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.23

+0.38

Корреляция

Корреляция между SABPX и VFAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABPX и VFAIX

Дивидендная доходность SABPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		10.65%10.71%11.81%1.64%8.16%9.60%3.13%4.05%9.79%6.97%3.58%8.20%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SABPX и VFAIX

Максимальная просадка SABPX за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABPX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABPXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-78.64%

+38.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-14.72%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.41%

-25.71%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.29%

-44.37%

+19.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-11.94%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-18.69%

+13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

4.92%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SABPX и VFAIX

Текущая волатильность для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что SABPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABPXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.84%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

11.74%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

19.94%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

19.42%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

22.63%

-11.92%