PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABIX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SABIX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABIX и WWWEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-3.06%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		5.54%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-22.82%

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 5.54%.

SABIX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.33%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

WWWEX

1 день
-1.11%
1 месяц
-6.82%
С начала года
5.54%
6 месяцев
-2.82%
1 год
3.80%
3 года*
28.57%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SMICXSABIX с SAMIXSABIX с SMBPXSABIX с SHPAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий SABIX и WWWEX

SABIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SABIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.27

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.49

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.48

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

1.20

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.27

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.24

Корреляция

Корреляция между SABIX и WWWEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и WWWEX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности WWWEX в 2.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.14%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.45%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок SABIX и WWWEX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABIXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-82.60%

+53.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-12.14%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-26.94%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-8.97%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-41.54%

+37.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.91%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и WWWEX

Текущая волатильность для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) составляет 4.83%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что SABIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABIXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.83%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

14.27%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

18.35%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

19.91%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

19.12%

-4.75%